基于指数上升期与下跌期的股指期货统计套利研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1 引言 | 第11-16页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第11-12页 |
| ·本文的研究对象和工具 | 第12-13页 |
| ·研究对象 | 第12页 |
| ·研究工具 | 第12-13页 |
| ·研究思路 | 第13页 |
| ·创新之处 | 第13页 |
| ·论文结构 | 第13-16页 |
| 2 文献综述 | 第16-25页 |
| ·国外资本市场套利综述 | 第16-18页 |
| ·国内资本市场套利综述 | 第18-23页 |
| ·股指期货 | 第18-20页 |
| ·商品期货 | 第20-22页 |
| ·股票市场 | 第22-23页 |
| ·文献总结 | 第23-25页 |
| 3 股指期货概述 | 第25-33页 |
| ·股指期货的发展历程 | 第25-26页 |
| ·沪深300指数的编制规则 | 第26-29页 |
| ·选样标准 | 第27页 |
| ·选样方法 | 第27页 |
| ·指数计算 | 第27-28页 |
| ·样本股调整 | 第28-29页 |
| ·股指期货的功能 | 第29-30页 |
| ·规避股票市场系统性风险 | 第29页 |
| ·套期保值 | 第29页 |
| ·套利 | 第29页 |
| ·价格发现 | 第29-30页 |
| ·股指期货的交易规则 | 第30-33页 |
| ·交易时间 | 第30页 |
| ·涨跌停板 | 第30页 |
| ·保证金 | 第30-31页 |
| ·交割日 | 第31页 |
| ·竞价交易 | 第31页 |
| ·信息披露 | 第31页 |
| ·持仓限额 | 第31页 |
| ·强制减仓 | 第31-33页 |
| 4 套利理论概述 | 第33-42页 |
| ·市场有效性理论 | 第33-34页 |
| ·弱式有效市场 | 第33页 |
| ·半强式有效市场 | 第33-34页 |
| ·强式有效市场 | 第34页 |
| ·股指期货套利理论 | 第34-35页 |
| ·套利的定义 | 第34-35页 |
| ·股指期货套利的分类 | 第35页 |
| ·统计套利理论 | 第35-40页 |
| ·统计套利的定义 | 第35-36页 |
| ·均值回复理论 | 第36-37页 |
| ·统计套利的操作流程 | 第37页 |
| ·统计套利模型 | 第37-40页 |
| ·本章小结 | 第40-42页 |
| 5 实证研究 | 第42-70页 |
| ·研究思路 | 第42页 |
| ·假设条件 | 第42-43页 |
| ·数据划分与描述性统计分析 | 第43-50页 |
| ·时期选择 | 第43-48页 |
| ·描述性统计分析 | 第48-50页 |
| ·统计套利策略 | 第50-51页 |
| ·建立投资组合序列 | 第50页 |
| ·确定套利边界 | 第50-51页 |
| ·协整模型 | 第51-61页 |
| ·单位根检验 | 第51-52页 |
| ·协整分析 | 第52-53页 |
| ·构建标准化价差序列 | 第53-54页 |
| ·构建套利策略 | 第54-57页 |
| ·统计套利分析 | 第57-61页 |
| ·卡尔曼滤波模型 | 第61-70页 |
| ·模型建立 | 第62页 |
| ·模型结果分析 | 第62-63页 |
| ·构建标准化价差序列 | 第63-65页 |
| ·统计套利策略 | 第65-66页 |
| ·统计套利分析—时期对比 | 第66-68页 |
| ·统计套利分析—模型对比 | 第68-70页 |
| 6 结论与展望 | 第70-72页 |
| ·本文主要结论 | 第70-71页 |
| ·展望 | 第71-72页 |
| 参考文献 | 第72-75页 |
| 后记 | 第75-76页 |
| 致谢 | 第76-77页 |
| 在读期间科研成果 | 第77页 |
