| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1. 绪论 | 第9-17页 |
| ·选题的背景和意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-14页 |
| ·论文的结构与创新 | 第14-17页 |
| 2. Copula理论及MCMC方法 | 第17-25页 |
| ·Copula函数的定义与基本性质 | 第17-20页 |
| ·Copula函数的分类 | 第20-22页 |
| ·MCMC 方法 | 第22-25页 |
| 3. Copula模型的建立 | 第25-31页 |
| ·Copula函数的选取 | 第25-26页 |
| ·模型的参数估计与评价 | 第26-27页 |
| ·Copula-GARCH模型的构建 | 第27-31页 |
| 4. Copula-MCMC对投资组合的改进 | 第31-39页 |
| ·数据样本的来源及其描述性统计分析 | 第31-32页 |
| ·Copula函数的选取及参数估计 | 第32-35页 |
| ·MCMC方法确定投资组合的比例 | 第35-37页 |
| ·投资组合风险值的计算 | 第37-39页 |
| 总结与不足 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-45页 |
| 致谢 | 第45-47页 |