基于高频金融数据的中国股市波动性研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-13页 |
| ·国外研究综述 | 第10-13页 |
| ·国内研究综述 | 第13页 |
| ·研究框架 | 第13-14页 |
| ·本文创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 经典波动模型研究 | 第15-25页 |
| ·波动性特征 | 第15-17页 |
| ·波动率统计指标 | 第17-18页 |
| ·两类经典波动模型 | 第18-20页 |
| ·已实现波动 | 第19页 |
| ·赋权“已实现”波动 | 第19-20页 |
| ·经典波动模型的实证分析 | 第20-23页 |
| ·本章小结 | 第23-25页 |
| 第三章 极差波动模型 | 第25-31页 |
| ·“已实现”极差波动 | 第25页 |
| ·赋权“已实现”极差波动 | 第25-28页 |
| ·波动的有效性证明 | 第28-29页 |
| ·极差波动的实证分析 | 第29-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第四章 波动率与交易量的联动研究 | 第31-40页 |
| ·数据预处理 | 第31-32页 |
| ·VAR理论 | 第32-34页 |
| ·VAR模型 | 第33页 |
| ·脉冲响应函数 | 第33-34页 |
| ·方差分解 | 第34页 |
| ·波动率与交易量的实证分析 | 第34-38页 |
| ·本章小结 | 第38-40页 |
| 第五章 结论、不足与展望 | 第40-44页 |
| ·研究结论 | 第40-41页 |
| ·研究不足与展望 | 第41-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46-48页 |
