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基于GARCH模型的人民币汇率风险的VaR方法研究

摘要第1-5页
Abstract第5-8页
第1章 引言第8-12页
   ·选题背景及意义第8-9页
   ·文献综述第9-10页
     ·汇率波动性建模文献综述第9-10页
     ·VaR方法文献综述第10页
   ·研究思路与内容第10-11页
   ·研究创新点第11-12页
第2章 GARCH-VAR模型方法概述第12-19页
   ·VAR方法基本原理第12-16页
     ·VaR定义第12页
     ·VaR计算的基本原理第12-13页
     ·计算VaR的主要方法第13-16页
   ·基于GARCH模型的VAR方法的基本原理第16-19页
     ·GARCH模型简介第16页
     ·GARCH模型扰动项分布的问题第16-17页
     ·基于GARCH模型的VaR方法第17-19页
第3章 人民币汇率风险的实证研究第19-32页
   ·数据选取及指标的定义第19-21页
     ·数据的选取第19页
     ·指标的选取和定义第19-21页
   ·样本的基本统计特征分析第21-23页
   ·GARCH模型适用前提探讨第23-26页
     ·平稳性检验第23-25页
     ·相关性检验第25页
     ·异方差性检验第25-26页
     ·小结第26页
   ·GARCH模型的建立第26-29页
     ·美元兑人民币日收益率序列的GARCH模型第27页
     ·欧元兑人民币日收益率序列的GARCH模型第27-28页
     ·日元兑人民币日收益率序列的GARCH模型第28页
     ·港元兑人民币日收益率序列的GARCH模型第28-29页
   ·基于GARCH模型的VAR计算第29-30页
   ·VAR计算效果检验第30-32页
第4章 结论第32-33页
参考文献第33-35页
附录第35-38页
致谢第38-39页

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