基于GARCH模型的人民币汇率风险的VaR方法研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-8页 |
第1章 引言 | 第8-12页 |
·选题背景及意义 | 第8-9页 |
·文献综述 | 第9-10页 |
·汇率波动性建模文献综述 | 第9-10页 |
·VaR方法文献综述 | 第10页 |
·研究思路与内容 | 第10-11页 |
·研究创新点 | 第11-12页 |
第2章 GARCH-VAR模型方法概述 | 第12-19页 |
·VAR方法基本原理 | 第12-16页 |
·VaR定义 | 第12页 |
·VaR计算的基本原理 | 第12-13页 |
·计算VaR的主要方法 | 第13-16页 |
·基于GARCH模型的VAR方法的基本原理 | 第16-19页 |
·GARCH模型简介 | 第16页 |
·GARCH模型扰动项分布的问题 | 第16-17页 |
·基于GARCH模型的VaR方法 | 第17-19页 |
第3章 人民币汇率风险的实证研究 | 第19-32页 |
·数据选取及指标的定义 | 第19-21页 |
·数据的选取 | 第19页 |
·指标的选取和定义 | 第19-21页 |
·样本的基本统计特征分析 | 第21-23页 |
·GARCH模型适用前提探讨 | 第23-26页 |
·平稳性检验 | 第23-25页 |
·相关性检验 | 第25页 |
·异方差性检验 | 第25-26页 |
·小结 | 第26页 |
·GARCH模型的建立 | 第26-29页 |
·美元兑人民币日收益率序列的GARCH模型 | 第27页 |
·欧元兑人民币日收益率序列的GARCH模型 | 第27-28页 |
·日元兑人民币日收益率序列的GARCH模型 | 第28页 |
·港元兑人民币日收益率序列的GARCH模型 | 第28-29页 |
·基于GARCH模型的VAR计算 | 第29-30页 |
·VAR计算效果检验 | 第30-32页 |
第4章 结论 | 第32-33页 |
参考文献 | 第33-35页 |
附录 | 第35-38页 |
致谢 | 第38-39页 |