基于GARCH模型的人民币汇率风险的VaR方法研究

摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
第1章 引言	第8-12页
·选题背景及意义	第8-9页
·文献综述	第9-10页
·汇率波动性建模文献综述	第9-10页
·VaR方法文献综述	第10页
·研究思路与内容	第10-11页
·研究创新点	第11-12页
第2章 GARCH-VAR模型方法概述	第12-19页
·VAR方法基本原理	第12-16页
·VaR定义	第12页
·VaR计算的基本原理	第12-13页
·计算VaR的主要方法	第13-16页
·基于GARCH模型的VAR方法的基本原理	第16-19页
·GARCH模型简介	第16页
·GARCH模型扰动项分布的问题	第16-17页
·基于GARCH模型的VaR方法	第17-19页
第3章 人民币汇率风险的实证研究	第19-32页
·数据选取及指标的定义	第19-21页
·数据的选取	第19页
·指标的选取和定义	第19-21页
·样本的基本统计特征分析	第21-23页
·GARCH模型适用前提探讨	第23-26页
·平稳性检验	第23-25页
·相关性检验	第25页
·异方差性检验	第25-26页
·小结	第26页
·GARCH模型的建立	第26-29页
·美元兑人民币日收益率序列的GARCH模型	第27页
·欧元兑人民币日收益率序列的GARCH模型	第27-28页
·日元兑人民币日收益率序列的GARCH模型	第28页
·港元兑人民币日收益率序列的GARCH模型	第28-29页
·基于GARCH模型的VAR计算	第29-30页
·VAR计算效果检验	第30-32页
第4章 结论	第32-33页
参考文献	第33-35页
附录	第35-38页
致谢	第38-39页