| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| §1 .1 研究背景 | 第8-9页 |
| §1.2 交易对手信用风险 | 第9-10页 |
| §1.3 信用联结票据概述 | 第10-11页 |
| §1.4 相关文献回顾和评述 | 第11-13页 |
| §1.5 本文的结构安排 | 第13-14页 |
| 第2章 约化方法 | 第14-19页 |
| §2.1 单个违约时间 | 第14-16页 |
| §2 .2 多个违约时间 | 第16-19页 |
| 第3章 信用联结票据的定价 | 第19-34页 |
| §3.1 单名信用联结票据的定价 | 第19-23页 |
| §3.1.1 不含对手信用风险的单名CLN的定价 | 第19-20页 |
| §3.1.2 含对手信用风险的单名CLN的定价 | 第20-22页 |
| §3.1.3 违约强度模型 | 第22页 |
| §3.1.4 偏微分方程方法 | 第22-23页 |
| §3.2 双名信用联结票据的定价 | 第23-33页 |
| §3.2.1 不含对手信用风险的双名首次违约CLN的定价 | 第24-25页 |
| §3.2.2 含对手信用风险的双名首次违约CLN的定价 | 第25-27页 |
| §3.2.3 不含对手信用风险的双名第二次违约CLN的定价 | 第27-30页 |
| §3.2.4 含对手信用风险的双名第二次违约CLN的定价 | 第30-33页 |
| §3 .3 信用估值调整CVA | 第33-34页 |
| 第4章 数值计算 | 第34-39页 |
| §4.1 差分方法 | 第34-36页 |
| §4.2 数值结果 | 第36-39页 |
| 第5章 总结 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
