基于ARIMA模型的沪深300指数预测及期现套利的研究

摘要	第1-5页
Abstract	第5-7页
第1章 绪论	第7-10页
·论文选题的背景和研究意义	第7页
·文献综述	第7-9页
·本文的内容框架及创新点	第9-10页
第2章 股指期货介绍及其套利理论研究	第10-14页
·股指期货的介绍	第10-12页
·沪深300指数的特点及编制情况	第10-11页
·股指期货的特点及主要功能	第11-12页
·股指期货套利原理及理论	第12-14页
第3章 时间序列基本理论及模型介绍	第14-18页
·时间序列模型的含义	第14页
·平稳时间序列	第14-15页
·平稳时间序列的线性模型	第15-17页
·自回归（AR）模型	第15-16页
·移动平均(MA)模型	第16页
·自回归移动平均(ARMA)模型	第16页
·自回归求积移动平均(ARIMA)模型	第16-17页
·时间序列模型的建模步骤	第17-18页
第4章 基于ARIMA模型对沪深300指数的预测	第18-25页
·数据特征分析	第18-19页
·沪深300指数时间序列的平稳性检验	第19-20页
·对沪深300指数的对数收益率分析	第20-22页
·ARIMA模型中q、p的确定	第22-23页
·模型的检验	第23页
·数据的预测	第23-25页
第5章 沪深300股指期货期现套利的建立	第25-30页
·股指期货IF1304与沪深300指数的关系	第25-26页
·用ETF对现货指数的复制	第26-27页
·期现套利的操作过程	第27-30页
结束语	第30-31页
参考文献	第31-33页
附录	第33-36页
致谢	第36-37页