| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-20页 |
| ·研究的背景、目的和意义 | 第8-9页 |
| ·背景 | 第8页 |
| ·目的、意义 | 第8-9页 |
| ·研究现状文献综述 | 第9-17页 |
| ·RAROC 理论 | 第9-11页 |
| ·修正 KMV 模型 | 第11-14页 |
| ·非上市公司违约概率模型 | 第14-17页 |
| ·结构安排和主要的创新点 | 第17-20页 |
| ·结构安排 | 第17-18页 |
| ·主要创新点 | 第18-20页 |
| 第二章 传统的贷款定价方法 | 第20-26页 |
| ·商业银行传统贷款定价方法分析 | 第20-23页 |
| ·传统贷款定价方法改进要点 | 第22-23页 |
| ·中国商业银行贷款定价现状分析 | 第23-26页 |
| ·中国现行商业银行贷款定价模式 | 第23-24页 |
| ·中国商业银行贷款定价存在的问题及症结所在 | 第24-25页 |
| ·中国商业银行贷款定价问题完善措施 | 第25-26页 |
| 第三章 A-RAROC 贷款定价机制 | 第26-38页 |
| ·RAROC 贷款定价机制理论分析 | 第27-33页 |
| ·原理介绍 | 第27-28页 |
| ·逐项分析 | 第28-33页 |
| ·调整的 RAROC 贷款定价机制（A-RAROC） | 第33-36页 |
| ·信用风险动态调整项 | 第34-35页 |
| ·客户综合贡献程度调整项 | 第35-36页 |
| ·期限调整 | 第36页 |
| ·小结 | 第36-38页 |
| 第四章 上市中小企业的违约概率度量方法——修正 KMV 模型 | 第38-52页 |
| ·KMV 原理概述 | 第38-42页 |
| ·KMV 模型优缺点 | 第38-39页 |
| ·KMV 模型计算步骤 | 第39-42页 |
| ·KMV 模型修正 | 第42-46页 |
| ·股权价值和股权波动率计算修正 | 第42-44页 |
| ·资产价值和资产波动率计算修正 | 第44页 |
| ·违约点计算修正 | 第44-45页 |
| ·资产价值预期增长率计算修正 | 第45-46页 |
| ·修正 KMV 模型实证分析 | 第46-52页 |
| ·样本选择和数据 | 第46-47页 |
| ·股权价值和股权价值波动率以及违约点的计算 | 第47页 |
| ·资产价值和资产价值波动率的计算 | 第47-48页 |
| ·违约点和预期违约概率的计算 | 第48页 |
| ·模型有效性检验 | 第48-50页 |
| ·小结 | 第50-52页 |
| 第五章 非上市中小企业的违约概率度量方法——PFM 方法 | 第52-58页 |
| ·模型思想和原理概述 | 第52-54页 |
| ·PFM 模型计算步骤 | 第54-55页 |
| ·PFM 模型可行性研究 | 第55-57页 |
| ·非上市公司相关数据介绍 | 第55页 |
| ·计算步骤 | 第55-57页 |
| ·小结 | 第57-58页 |
| 第六章 案例分析 | 第58-61页 |
| ·传统 RAROC 贷款定价机制应用案例 | 第58-59页 |
| ·A-RAROC 贷款定价机制应用案例 | 第59-60页 |
| ·小结 | 第60-61页 |
| 第七章 总结 | 第61-64页 |
| ·本文结语 | 第61-62页 |
| ·研究不足 | 第62-63页 |
| ·建议 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 附录：修正 KMV 模型 Matlab 计算程序 | 第68-69页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和参与研究项目 | 第69-70页 |
| 后记 | 第70页 |
