| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-18页 |
| ·选题背景及意义 | 第8-9页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9页 |
| ·文献综述 | 第9-15页 |
| ·国外的研究现状 | 第11-12页 |
| ·国内的研究现状 | 第12-15页 |
| ·研究方法与内容 | 第15-16页 |
| ·研究思路和方法 | 第15页 |
| ·论文框架 | 第15-16页 |
| ·创新与不足 | 第16-18页 |
| ·创新之处 | 第16-17页 |
| ·不足之处 | 第17-18页 |
| 第二章 预备知识和我国不良资产现状 | 第18-24页 |
| ·预备知识 | 第18-21页 |
| ·显著性检验 | 第18-19页 |
| ·因子分析 | 第19-20页 |
| ·GARCH 模型 | 第20-21页 |
| ·我国不良资产现状 | 第21-24页 |
| ·不良贷款的内涵 | 第21-22页 |
| ·我国商业银行不良资产分析 | 第22-24页 |
| 第三章 信用风险度量模型评述及适用性分析 | 第24-32页 |
| ·传统信用风险度量方法 | 第24-28页 |
| ·专家法 | 第24-25页 |
| ·评级法 | 第25-26页 |
| ·信用评分方法 | 第26-28页 |
| ·现代信用风险度量方法 | 第28-30页 |
| ·KMV 模型 | 第28-29页 |
| ·Credit Metrics 模型 | 第29页 |
| ·Credit Risk+模型 | 第29-30页 |
| ·Credit Portfolio View 模型 | 第30页 |
| ·适用性分析 | 第30-32页 |
| 第四章 基于修正 KMV 模型的违约距离 | 第32-44页 |
| ·样本的选取 | 第32-33页 |
| ·KMV 模型各参数的修正 | 第33-44页 |
| ·股东权益的市场价值 VE | 第33-34页 |
| ·股权价值波动率σE | 第34-39页 |
| ·债务期限τ、无风险利率 r | 第39页 |
| ·负债价值 D | 第39-41页 |
| ·违约点 DP、违约距离 DD | 第41-44页 |
| 第五章 考虑违约距离的 LOGISTIC 回归模型 | 第44-55页 |
| ·LOGISTIC 模型指标的选取 | 第44-51页 |
| ·指标选取的原则 | 第44页 |
| ·指标的确定 | 第44-45页 |
| ·财务指标的筛选 | 第45-51页 |
| ·建立修正的 LOGISTIC 模型 | 第51-55页 |
| ·未加入违约距离前的模型 | 第52-53页 |
| ·加入违约距离的模型 | 第53-54页 |
| ·模型比较 | 第54-55页 |
| 第六章 结论和政策建议 | 第55-57页 |
| ·主要结论 | 第55-56页 |
| ·政策建议 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 攻读硕士期间发表的学术论文 | 第61-62页 |
| 附录 | 第62-70页 |
| 附录 1：正常公司 2007-2009 年股权价值 | 第62页 |
| 附录 2：正常公司 2007-2009 年三年的股权波动率 | 第62-63页 |
| 附录 3：正常公司 2007-2009 年的负债价值 | 第63-64页 |
| 附录 4：正常公司资产价值和资产波动率的计算结果 | 第64-65页 |
| 附录 5：样本公司 2007-2009 违约点数据 | 第65-69页 |
| 附录 6：正常公司的违约距离 | 第69-70页 |
| 附录 7：MATLAB 程序 | 第70页 |
