| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1. 绪论 | 第12-23页 |
| ·研究背景和问题的提出 | 第12-13页 |
| ·研究目的、方法和意义 | 第13-14页 |
| ·研究目的和研究方法 | 第13-14页 |
| ·研究意义 | 第14页 |
| ·本文研究的主要工作和创新之处 | 第14-16页 |
| ·本文研究的主要工作 | 第14-15页 |
| ·本文的可能创新之处 | 第15-16页 |
| ·国内外学者有关研究的文献综述 | 第16-23页 |
| ·国外学者有关研究的文献回顾 | 第16-19页 |
| ·国内学者有关研究的文献回顾 | 第19-23页 |
| 2. 证券投资基金和基金评级相关理论研究 | 第23-33页 |
| ·证券投资基金相关概念界定和比较分类 | 第23-24页 |
| ·国内外主要基金评级机构及理论方法的比较研究 | 第24-30页 |
| ·国外主要评级机构及方法的比较研究 | 第24-27页 |
| ·国内主要评级机构及方法的比较研究 | 第27-30页 |
| ·晨星关于我国开放式基金的分类和评级 | 第30-33页 |
| 3. 有关基金绩效研究的理论方法分析 | 第33-47页 |
| ·总体收益指标比较分析 | 第33-35页 |
| ·风险调整收益指标比较分析 | 第35-39页 |
| ·基金选股与择时能力的评估模型的比较选取 | 第39-43页 |
| ·Treynor和Mazuy传统二次项目回归模型 | 第39-40页 |
| ·Henriksson和Merton的二次项随机变量模型 | 第40-41页 |
| ·TM-FF3模型和HM-FF3模型 | 第41-43页 |
| ·基金业绩持续性研究方法的比较分析 | 第43-47页 |
| ·绩效二分法 | 第44-45页 |
| ·回归系数法 | 第45-47页 |
| 4. 实证研究设计、结果和分析 | 第47-67页 |
| ·研究样本的选取 | 第47-48页 |
| ·数据的处理 | 第48-50页 |
| ·有关市场基准基准组合的比较选取 | 第48-49页 |
| ·无风险收益率的比较确定 | 第49页 |
| ·基金收益率的确定 | 第49-50页 |
| ·样本基金的詹森α值,β值和t值结果分析 | 第50-53页 |
| ·基金选股与择时能力回归结果分析 | 第53-62页 |
| ·TM模型和TM-FF3模型回归结果比较分析 | 第53-58页 |
| ·HM模型和HM-FF3模型回归结果比较分析 | 第58-62页 |
| ·基金绩效持续性实证分析 | 第62-67页 |
| ·月度持续性—回归系数法 | 第62-64页 |
| ·季度持续性—绩效二分法 | 第64-67页 |
| 5. 结束语 | 第67-70页 |
| ·本文的主要结论 | 第67-68页 |
| ·本文研究的不足之处 | 第68页 |
| ·进一步研究的展望 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-73页 |
| 附录 | 第73-77页 |
| 后记 | 第77-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第79页 |