中国沪深300指数期货价格发现功能研究--基于不同趋势下股指期货高频数据
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1. 绪论 | 第12-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第12-14页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·研究思路和框架 | 第14-17页 |
| ·研究思路 | 第14-16页 |
| ·研究框架 | 第16-17页 |
| 2. 文献综述 | 第17-24页 |
| ·国外研究综述 | 第17-21页 |
| ·期货价格发现功能形成机理 | 第17-18页 |
| ·股指期货价格发现功能的存在性 | 第18-20页 |
| ·股指期货价格发现功能的作用大小 | 第20-21页 |
| ·国内研究综述 | 第21-23页 |
| ·对现有研究的评述 | 第23-24页 |
| 3. 理论分析 | 第24-31页 |
| ·重要概念解析 | 第24-26页 |
| ·股指期货合约 | 第24-25页 |
| ·股指期货价格发现功能 | 第25-26页 |
| ·股指期货市场的基本特征 | 第26页 |
| ·期货价格发现存在性相关理论 | 第26-29页 |
| ·持有成本理论 | 第27-28页 |
| ·理性预期理论 | 第28-29页 |
| ·期货价格发现助能效率理论 | 第29-31页 |
| ·信息有效性理论 | 第30-31页 |
| 4. 检验方法和统计模型 | 第31-38页 |
| ·检验方法 | 第31-35页 |
| ·引导关系检验方法 | 第32-33页 |
| ·引导效果检验方法 | 第33-35页 |
| ·统计模型 | 第35-38页 |
| ·向量自回归模型(VAR) | 第35-36页 |
| ·向量误差修正模型(VEC) | 第36页 |
| ·脉冲效应函数 | 第36-37页 |
| ·方差分解分析 | 第37页 |
| ·Hasbrouck信息共享模型(IS模型) | 第37-38页 |
| 5. 数据与变量 | 第38-40页 |
| 6. 实证分析 | 第40-68页 |
| ·描述性统计 | 第40-41页 |
| ·相关系数分析 | 第41-43页 |
| ·平稳性检验 | 第43-45页 |
| ·向量自回归模型与JOHANSEN协整检验 | 第45-51页 |
| ·向量误差修正模型(VEC) | 第51-54页 |
| ·GRANGER因果检验 | 第54-57页 |
| ·脉冲效应函数 | 第57-62页 |
| ·方差分解 | 第62-67页 |
| ·HASBROUCK信息共享模型 | 第67-68页 |
| 7. 研究结论与原因分析 | 第68-72页 |
| ·研究结论 | 第68-70页 |
| ·原因分析 | 第70-72页 |
| 参考文献 | 第72-76页 |
| 后记 | 第76-77页 |
| 致谢 | 第77-79页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第79页 |
