| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 第一章 金融市场流动性文献回顾 | 第11-26页 |
| ·引言 | 第11-12页 |
| ·市场流动性的定义 | 第12-15页 |
| ·流动性与金融市场微观结构理论 | 第15-16页 |
| ·国际学术界市场流动性的研究热点 | 第16-20页 |
| ·中国学术界市场流动性研究的近况 | 第20-23页 |
| ·本文的研究重点和特点 | 第23-26页 |
| 第二章 流动性度量指标模型 | 第26-47页 |
| ·流动性度量指标模型概述 | 第26-28页 |
| ·流动性度量指标模型分类 | 第28-30页 |
| ·基于价格的流动性指标模型 | 第30-34页 |
| ·基于交易量的流动性指标模型 | 第34-37页 |
| ·基于时间维度的流动性指标 | 第37-38页 |
| ·价量结合的流动性指标模型 | 第38-42页 |
| ·流动性度量指标模型的讨论 | 第42-47页 |
| 第三章 积累线性模型的理论探讨 | 第47-60页 |
| ·处理分类属性变量的模型选择 | 第47-48页 |
| ·积累线性模型 | 第48-52页 |
| ·序次Logistic回归和序次Probit回归的选择 | 第52-53页 |
| ·参数项的估计与股价变动的条件期望 | 第53-55页 |
| ·模型的检验方法 | 第55-59页 |
| ·本章小节 | 第59-60页 |
| 第四章 积累线性模型的实证检验 | 第60-69页 |
| ·数据来源及预处理 | 第60-61页 |
| ·建模:修正GH模型 | 第61-63页 |
| ·拟合优度检验 | 第63-64页 |
| ·证券价格变动的条件期望 | 第64-66页 |
| ·从模型中推导流动性指标的方法 | 第66-68页 |
| ·本章小节 | 第68-69页 |
| 第五章 流动性指标统计特征几个实证 | 第69-86页 |
| ·问题的提出 | 第69-71页 |
| ·数据预处理 | 第71-74页 |
| ·流动性指标概率分布的检验 | 第74-76页 |
| ·流动性指标的相关性检验 | 第76-79页 |
| ·流动性指标的敏感度检验 | 第79-81页 |
| ·特殊事件对流动性的影响 | 第81-84页 |
| ·本章小节 | 第84-86页 |
| 第六章 流动性修正风险模型 | 第86-97页 |
| ·流动性修正VaR模型文献回顾 | 第86-91页 |
| ·基于累积线性模型的流动性修正VaR模型 | 第91-94页 |
| ·流动性修正VaR的实证检验及讨论 | 第94-95页 |
| ·模型的应用能力讨论 | 第95-97页 |
| 第七章 总结与展望 | 第97-99页 |
| 参考文献 | 第99-104页 |
| 附录一: 流动性指标统计特征 | 第104-112页 |
| 附录二: 流动性指标相关性矩阵 | 第112-129页 |
| 致谢 | 第129页 |