我国股票市场的有效性研究--基于上证指数的实证
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-17页 |
| ·研究的背景和意义 | 第9-12页 |
| ·研究的背景 | 第9-11页 |
| ·研究的意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究综述 | 第12-14页 |
| ·国内外关于股票市场有效性的研究综述 | 第12-13页 |
| ·股票市场对宏观经济信息的反应 | 第13-14页 |
| ·研究思路和方法 | 第14页 |
| ·研究的内容及框架 | 第14-17页 |
| 第二章 有效市场假说 | 第17-26页 |
| ·标准金融学的起源与发展 | 第17-18页 |
| ·有效市场假说 | 第18-21页 |
| ·市场有效性的信息层次 | 第18-20页 |
| ·有效市场假说的实证研究 | 第20-21页 |
| ·有效市场假说面临的质疑 | 第21-22页 |
| ·股价对非有效信息的反应 | 第21-22页 |
| ·股票价格的可预测性 | 第22页 |
| ·对一价定律的违背 | 第22页 |
| ·有效市场假说的缺陷 | 第22-26页 |
| ·投资者并非完全理性 | 第23页 |
| ·完全竞争市场假设缺陷 | 第23-24页 |
| ·套利的有限性 | 第24-26页 |
| 第三章 我国股票市场弱式有效的检验 | 第26-38页 |
| ·对我国股市进行弱式有效检验的意义 | 第26页 |
| ·股票市场弱式有效的检验 | 第26-38页 |
| ·随机游走模型 | 第26-27页 |
| ·检验方法综述 | 第27-30页 |
| ·上证A 股市场的弱式有效的实证检验 | 第30-38页 |
| 第四章 基于事件分析的我国股票市场有效性检验 | 第38-52页 |
| ·对半强式有效性的概述 | 第38页 |
| ·对半强式有效性研究成果的综述 | 第38-39页 |
| ·事件研究法介绍 | 第39-41页 |
| ·基于事件分析的我国股票市场有效性检验实证 | 第41-49页 |
| ·影响股市的宏观经济政策的确定 | 第41-44页 |
| ·重大事件的确定 | 第44页 |
| ·事件日的选取 | 第44-47页 |
| ·检验结果 | 第47-49页 |
| ·结果分析 | 第49页 |
| ·我国股票市场未能达到半强式有效的原因分析 | 第49-52页 |
| ·市场操纵行为猖獗 | 第50页 |
| ·内幕交易行为普遍 | 第50-51页 |
| ·短线交易行为盛行 | 第51-52页 |
| 第五章 基于宏观经济信息的我国股票市场有效性检验 | 第52-62页 |
| ·股票市场对宏观经济信息的反应 | 第52-54页 |
| ·基于宏观经济信息的我国股票市场有效性实证检验 | 第54-60页 |
| ·变量的选择 | 第54页 |
| ·数据的选取 | 第54-55页 |
| ·研究方法的选择 | 第55-56页 |
| ·实证检验 | 第56-60页 |
| ·结论 | 第60页 |
| ·我国股市不能有效反应宏观经济信息的原因探究 | 第60-62页 |
| 第六章 结论及建议 | 第62-67页 |
| ·本文结论 | 第62-63页 |
| ·政策性建议 | 第63-64页 |
| ·对中小投资者的投资理念和策略建议 | 第64-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-70页 |
