| 第一章 期货市场概述 | 第1-15页 |
| ·引言 | 第5页 |
| ·期货市场的产生和发展 | 第5-6页 |
| ·期货市场及其主要特征 | 第6-10页 |
| ·期货市场的组织结构 | 第10-15页 |
| 第二章 保证金及保证金设立方式的研究 | 第15-23页 |
| ·保证金及保证金制度 | 第15页 |
| ·保证金制度的特征及功能 | 第15-17页 |
| ·保证金的分类 | 第17-21页 |
| ·保证金设定的历史与现状 | 第21-23页 |
| 第三章 金融市场风险测量模型VAR及其原理 | 第23-34页 |
| ·VAR概念 | 第23页 |
| ·VAR的一般计算方法 | 第23-26页 |
| ·一般分布下的VaR计算 | 第23-24页 |
| ·正态分布下的VaR计算 | 第24-26页 |
| ·VAR计算的基本原理 | 第26-27页 |
| ·VaR计算的基本思想 | 第26页 |
| ·VaR计算的基本模式 | 第26-27页 |
| ·VAR计算的主要方法 | 第27页 |
| ·GARCH模型 | 第27-34页 |
| ·ARCH模型系列 | 第27-29页 |
| ·波动性和相关性 | 第29-31页 |
| ·GARCH模型的参数估计 | 第31-34页 |
| 第四章 GARCH模型在期货市场中VAR计算的应用 | 第34-43页 |
| ·数据选取及统计描述 | 第34页 |
| ·对数收益率分布的正态性检验 | 第34-36页 |
| ·回报模型的建立 | 第36-37页 |
| ·ARCH效应识别检验 | 第36-37页 |
| ·模型的建立和VAR计算 | 第37-43页 |
| ·模型的建立 | 第37-38页 |
| ·基于GARCH模型的分析方法的VaR的计算 | 第38-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 学位论文独创性声明 | 第47-48页 |
| 学位论文知识产权权属声明 | 第48页 |