网络银行传统风险管理--基于VAR风险价值方法的分析
| 声明 | 第1页 |
| 学位论文使用授权声明 | 第3-4页 |
| 致谢 | 第4-5页 |
| 摘要 | 第5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 第一节 研究动机 | 第9-11页 |
| 第二节 研究目的 | 第11页 |
| 第三节 研究范围 | 第11-12页 |
| 第四节 研究方法及流程 | 第12-14页 |
| 第二章 网络银行文献综述及风险分类 | 第14-22页 |
| 第一节 网络银行文献研究 | 第14-16页 |
| 第二节 网络银行风险分类 | 第16-22页 |
| 一、网络银行风险分类 | 第16-19页 |
| 二、传统银行风险的重要性 | 第19-22页 |
| 第三章 网络银行传统风险管理概述 | 第22-32页 |
| 第一节 市场风险管理分析 | 第22-27页 |
| 一、利率风险 | 第22-25页 |
| 二、汇率风险 | 第25-26页 |
| 三、股票价格风险和商品价格风险 | 第26-27页 |
| 第二节 信用风险管理分析 | 第27-30页 |
| 第三节 流动性风险管理分析 | 第30-32页 |
| 第四章 基于VAR方法的传统银行风险管理 | 第32-61页 |
| 第一节 市场风险 | 第32-47页 |
| 一、利率风险 | 第32-41页 |
| 1、利率风险的衡量指标 | 第32-39页 |
| 2、利率风险管理 | 第39-41页 |
| 二、汇率风险 | 第41-44页 |
| 1、汇率风险衡量指标 | 第41-43页 |
| 2、汇率风险管理 | 第43-44页 |
| 三、股票价格风险和商品价格风险 | 第44-47页 |
| 1、股票价格风险 | 第44-45页 |
| 2、商品价格风险 | 第45-47页 |
| 第二节 信用风险 | 第47-57页 |
| 一、信用风险概述 | 第47-49页 |
| 二、信用风险的VAR测量 | 第49-53页 |
| 三、信用风险的管理 | 第53-57页 |
| 1、事前战略制定 | 第53-54页 |
| 2、战略执行过程 | 第54-56页 |
| 3、事后战略管理 | 第56-57页 |
| 第三节 流动性风险 | 第57-61页 |
| 一、流动性风险概述 | 第57-58页 |
| 二、基于VAR的流动性风险衡量 | 第58-61页 |
| 第五章 案例分析 | 第61-79页 |
| 第一节 案例分析概述 | 第61-62页 |
| 第二节 风险分析 | 第62-79页 |
| 一、市场风险分析 | 第62-67页 |
| 二、信用风险分析 | 第67-71页 |
| 三、流动性风险分析 | 第71-79页 |
| 第六章 结论与不足 | 第79-84页 |
| 第一节 结论 | 第79-82页 |
| 一、网络银行传统风险理论分析结论 | 第79-80页 |
| 二、网络银行传统风险数据验证结果 | 第80-82页 |
| 第二节 建议与不足 | 第82-84页 |
| 参考文献 | 第84-86页 |
| 附表 | 第86-89页 |
