基于个体行为的资产定价模型研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-14页 |
| 第1章 绪论 | 第14-31页 |
| ·本研究课题的学术背景 | 第14-15页 |
| ·国内外研究现状 | 第15-27页 |
| ·资产定价问题——荒岛上的鲁滨逊应该如何决策? | 第15-17页 |
| ·静态资产定价模型 | 第17-21页 |
| ·动态资产定价模型 | 第21-27页 |
| ·本课题研究的目的 | 第27-28页 |
| ·本课题的主要研究内容及框架 | 第28-31页 |
| 第2章 决策激励分析 | 第31-43页 |
| ·外生激励 | 第31-35页 |
| ·期望效用的提出 | 第32-33页 |
| ·一些经典的效用函数 | 第33-34页 |
| ·期望效用公理 | 第34-35页 |
| ·内生激励 | 第35-37页 |
| ·后悔理论和失望理论 | 第35页 |
| ·展望理论 | 第35-37页 |
| ·效用价值层次 | 第37-41页 |
| ·效用价值层次 | 第38-39页 |
| ·效用价值层次分析的应用 | 第39-41页 |
| ·小结 | 第41-43页 |
| 第3章 有关个体投资者风险态度的研究 | 第43-64页 |
| ·随机占优 | 第43-52页 |
| ·一阶、二阶随机占优准则 | 第43-45页 |
| ·展望随机占优准则 | 第45-47页 |
| ·PSD准则与S-型价值曲线结论不一致的讨论 | 第47-52页 |
| ·个体投资者的风险态度 | 第52-60页 |
| ·实验 | 第52-56页 |
| ·投资者的效用函数性质 | 第56-60页 |
| ·个体投资者行为与风险价值函数 | 第60-63页 |
| ·风险价值函数 | 第60-62页 |
| ·投资者的餍足性 | 第62-63页 |
| ·小结 | 第63-64页 |
| 第4章 个体行为与基于折现效用的资产定价模型 | 第64-88页 |
| ·交易者是否理性 | 第64-69页 |
| ·理性交易者与噪声交易者 | 第64-65页 |
| ·划分为理性交易者与噪声交易者是否合理? | 第65-68页 |
| ·结论 | 第68-69页 |
| ·折现效用模型 | 第69-82页 |
| ·案例 | 第69-70页 |
| ·对经典折现效用模型的修正 | 第70-72页 |
| ·双曲折现效用模型 | 第72-76页 |
| ·个体投资者行为与准双曲折现效用模型 | 第76-82页 |
| ·基于处置效应的资产定价模型 | 第82-86页 |
| ·基本假设 | 第83页 |
| ·资产定价模型 | 第83-86页 |
| ·小结 | 第86-88页 |
| 第5章 数值仿真 | 第88-108页 |
| ·可求解欧拉方程的具体形式 | 第88-94页 |
| ·可求解欧拉方程的具体形式 | 第88-93页 |
| ·参数取值 | 第93-94页 |
| ·方法 | 第94-106页 |
| ·迭代递归 | 第94-99页 |
| ·数值积分 | 第99-103页 |
| ·数值仿真及数据分析 | 第103-106页 |
| ·小结 | 第106-108页 |
| 第6章 模型比较分析 | 第108-112页 |
| ·资产定价基本定理 | 第108-110页 |
| ·不同定价模型的定价核比较 | 第110-112页 |
| 结论 | 第112-115页 |
| 致谢 | 第115-116页 |
| 参考文献 | 第116-127页 |
| 附录 | 第127-131页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文及科研情况 | 第131页 |
