| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-13页 |
| ·选题背景、来源及意义 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-11页 |
| ·研究内容及框架 | 第11页 |
| ·研究限制 | 第11-13页 |
| 第2章 期限结构理论与模型及债券定价理论 | 第13-25页 |
| ·常用记号的定义 | 第14-15页 |
| ·传统的利率期限结构理论 | 第15-17页 |
| ·预期理论 | 第15页 |
| ·市场分割理论 | 第15-16页 |
| ·流动性偏好理论 | 第16-17页 |
| ·利率期限结构模型与债券定价理论 | 第17-22页 |
| ·无套利条件下的债券定价理论与期限结构模型推导 | 第17-21页 |
| ·鞅定价理论与期限结构模型推导 | 第21-22页 |
| ·描述人民币利率行为的CKLS模型 | 第22-25页 |
| 第3章 极大似然法及转移密度的估算 | 第25-33页 |
| ·极大似然估计法 | 第25-26页 |
| ·转移密度的估算 | 第26-33页 |
| ·Euler法 | 第27页 |
| ·SMLE法 | 第27-29页 |
| ·Crank-Nicolson法 | 第29-30页 |
| ·Hermite法 | 第30-33页 |
| 第4章 利率模型的参数估计 | 第33-45页 |
| ·程序环境说明 | 第33-34页 |
| ·四种方法在CKLS模型下识别模型参数能力的比较 | 第34-42页 |
| ·模拟数据的说明 | 第34-35页 |
| ·Eluer法下的转移密度近似解 | 第35-36页 |
| ·SMLE法下的转移密度近似解 | 第36-37页 |
| ·Crank-Nicolson法下的转移密度近似解 | 第37-38页 |
| ·Hermite法下的转移密度近似解 | 第38-39页 |
| ·四种方法下转移密度近似解的比较 | 第39-40页 |
| ·四种方法下对模型参数识别能力的比较 | 第40-42页 |
| ·最优方法下银行间同业拆借市场利率期限结构模估计 | 第42-45页 |
| 第5章 CKLS模型下的零息债券定价 | 第45-50页 |
| ·CKLS模型下的定价方法 | 第45-46页 |
| ·零息债券定价 | 第46-48页 |
| ·现实意义 | 第48-50页 |
| 结论及后续研究建议 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 附录A(攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第58-59页 |
| 附录B(Matlab程序) | 第59-66页 |
| 附录C(Gauss程序) | 第66-73页 |