不完全信息下的实物期权定价

摘要	第1-6页
ABSTRACT	第6-10页
第一章 绪论	第10-14页
·研究的意义与目的	第10页
·研究背景与方法	第10-12页
·不完全信息市场中实物期权定价问题的发展	第12-13页
·本文研究的主要内容	第13-14页
第二章 预备知识	第14-18页
·理论知识	第14-17页
·本章小结	第17-18页
第三章 不完全信息下的实物期权定价	第18-33页
·不完全信息的概述	第18-20页
·不完全信息下实物期权定价模型	第20-25页
·模型假设	第20-21页
·实物期权定价模型	第21-25页
·数值计算	第25-32页
·数值方法	第26-28页
·数值结果	第28-29页
·σ_1对期权价格的影响	第29-30页
·σ_2对期权价格的影响	第30-31页
·v 对期权价格的影响	第31-32页
·本章小结	第32-33页
第四章 实物期权下企业投资决策的模型研究	第33-41页
·模型的基本假设	第33-34页
·企业投资决策模型研究企业在	第34-36页
·各因素对期权价格的影响	第36-40页
·概率 q 对期权价格的影响	第36-37页
·l 对期权价格的影响	第37-38页
·h 对期权价格的影响	第38-39页
·无风险利率r对期权价格的影响	第39-40页
·利率 对期权价格的影响	第40页
·P 对期权价格的影响	第40页
·本章小结	第40-41页
第五章 结论与展望	第41-43页
·总结	第41-42页
·存在的问题和前景展望	第42-43页
参考文献	第43-49页
致谢	第49-50页
攻读学位期间的研究成果	第50-51页
附录	第51-55页