| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-13页 |
| ·现代期权定价理论的研究及发展 | 第7-11页 |
| ·早期模型 | 第7-9页 |
| ·其他模型 | 第9-10页 |
| ·期权定价理论的近期发展 | 第10-11页 |
| ·期权定价的数值方法 | 第11页 |
| ·论文主要结构和内容 | 第11-13页 |
| 2 期权定价的预备知识 | 第13-21页 |
| ·鞅论基础 | 第13-14页 |
| ·Brown运动和一维Ito定理 | 第14-15页 |
| ·金融市场模型 | 第15-18页 |
| ·有限离散时间金融市场 | 第16-17页 |
| ·连续时间金融市场 | 第17-18页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型 | 第18-21页 |
| 3 根据保费原理修正Black-Scholes期权定价模型 | 第21-25页 |
| ·根据标准差保费原理修正Black-Scholes的期权定价模型 | 第21-23页 |
| ·欧式看涨期权标准差原理修正公式 | 第21-22页 |
| ·欧式看跌期权标准差原理修正公式 | 第22-23页 |
| ·标准差原理修正后的欧式看涨看跌期权平价 | 第23页 |
| ·根据方差保费原理修正Black-Scholes的期权定价模型 | 第23-25页 |
| 4 修正后的Black-Scholes的期权定价模型的应用和模型评价 | 第25-29页 |
| ·模拟模型应用 | 第25页 |
| ·模拟结果及模型评价 | 第25-26页 |
| ·实际权证市场数据模拟对比 | 第26-29页 |
| 结论 | 第29-30页 |
| 参考文献 | 第30-32页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第32-33页 |
| 致谢 | 第33-34页 |
