信息不对称情形下的期权定价初探

摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
1 绪论	第8-13页
·实际背景	第8-9页
·期权定价模型发展过程	第9页
·Black-Scholes期权定价模型概述	第9-11页
·本文的探索	第11-13页
2 预备知识	第13-22页
·滤子	第13页
·标准布朗运动	第13-14页
·鞅及适应性	第14-15页
·条件数学期望	第15页
·Ito定理及Girsanov定理	第15-16页
·资产价格过程	第16-17页
·金融市场	第17-18页
·投资组合与消费规则	第18-19页
·市场的无套利性与风险中性概率	第19-21页
·市场的完备性	第21-22页
3 正文	第22-29页
·对冲	第23-25页
·期权定价的例子	第25-29页
4 欧式买入期权定价数值模拟	第29-38页
·股票价格过程中的参数估计	第29页
·问题分析	第29-31页
·确定波动率	第31-34页
·计算结果	第34-38页
·无风险利率选择活期利率的情况	第34-36页
·无风险利率选择中国银行间隔夜拆借加权利率的情况	第36-38页
结论	第38-39页
参考文献	第39-40页
附录A 股票价格数据和隔夜拆借加权利率	第40-42页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况	第42-43页
致谢	第43-44页