| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-18页 |
| ·问题的提出 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·国内外相关研究综述 | 第11-16页 |
| ·证券投资组合理论述评 | 第12页 |
| ·聚类方法的研究现状 | 第12-15页 |
| ·随机矩阵理论(RMT)的研究现状 | 第15-16页 |
| ·论文的研究特色与研究思路 | 第16-18页 |
| ·研究特色 | 第16页 |
| ·研究思路 | 第16-18页 |
| 2 聚类方法和RMT过滤的均值—方差改进模型的原理 | 第18-31页 |
| ·马克威茨的均值—方差模型理论 | 第18-21页 |
| ·均值—方差模型的基本理论 | 第18-20页 |
| ·均值—方差模型中相关系数的统计不确定性 | 第20-21页 |
| ·聚类方法过滤相关矩阵的原理 | 第21-26页 |
| ·聚类方法的原理 | 第21页 |
| ·系统聚类方法的步骤 | 第21-24页 |
| ·单链接和平均链接聚类方法的特性 | 第24-25页 |
| ·与系统聚类相对应的股票市场的分层结构 | 第25-26页 |
| ·随机矩阵理论(RMT)过滤相关矩阵的原理 | 第26-28页 |
| ·随机矩阵理论原理 | 第26-27页 |
| ·股票市场内的系统互作用的未知性 | 第27页 |
| ·相关系数矩阵的能谱 | 第27-28页 |
| ·投资组合的评价指标体系 | 第28-31页 |
| ·投资组合的风险 | 第28-29页 |
| ·投资组合的可靠性 | 第29页 |
| ·投资组合的有效大小 | 第29-30页 |
| ·投资组合的投资表现 | 第30-31页 |
| 3 系统聚类和RMT方法构建投资组合的实证过程 | 第31-49页 |
| ·研究样本和数据的选取 | 第31-33页 |
| ·数据来源与预处理 | 第32-33页 |
| ·基本参数的计算 | 第33页 |
| ·单链接法聚类方法构建的投资组合的过程 | 第33-38页 |
| ·相关系数矩阵的单链接聚类过滤算法 | 第33-35页 |
| ·相关系数矩阵的单链接聚类方法后的变换 | 第35-37页 |
| ·运用单链接法聚类方法后构建的投资组合 | 第37-38页 |
| ·平均连接法聚类方法构建的投资组合的过程 | 第38-42页 |
| ·相关系数矩阵的平均链接聚类过滤算法 | 第38-39页 |
| ·相关系数矩阵的平均链接聚类方法后的变换 | 第39-40页 |
| ·运用平均连接法聚类方法后构建的投资组合 | 第40-42页 |
| ·RMT方法构建投资组合的过程 | 第42-44页 |
| ·随机矩阵理论方法对相关系数矩阵过滤的方法 | 第42-43页 |
| ·运用随机矩阵理论方法后构建的投资组合 | 第43-44页 |
| ·马克威茨方法构建的投资组合 | 第44-46页 |
| ·构建的投资组合的统计特性 | 第46-48页 |
| ·小结 | 第48-49页 |
| 4 实证结果的分析 | 第49-58页 |
| ·风险的比较 | 第49-52页 |
| ·可靠性的比较 | 第52-53页 |
| ·有效大小的比较 | 第53-55页 |
| ·投资表现的比较 | 第55-57页 |
| ·小结 | 第57-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |
| 附录 聚类法过滤相关系数矩阵的程序 | 第62-63页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |