| 内容摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-7页 |
| 引言 | 第7-10页 |
| 第一节 股指期货将改变证券市场的生态结构 | 第7-9页 |
| 第二节 研究目的和全文结构 | 第9-10页 |
| 第一章 股指期货的合约、交易制度和风险控制制度 | 第10-21页 |
| 第一节 股指期货的基本概念 | 第10-11页 |
| 第二节 股票指数期货的合约 | 第11-16页 |
| 第三节 股指期货的交易制度和风险控制制度 | 第16-21页 |
| 第二章 从马克维茨证券组合理论到布莱克-肖尔斯期权定价理论 | 第21-32页 |
| 第一节 马克维茨证券组合选择理论及其衍生 | 第22-29页 |
| 一、证券组合选择理论的发展 | 第22-23页 |
| 二、资本资产定价模型（CAPM）的基本原理 | 第23-26页 |
| 三、套利定价理论（APT） | 第26-28页 |
| 四、套利定价理论和资本资产定价模型的联系 | 第28-29页 |
| 第二节 布莱克－斯科尔斯期权定价理论 | 第29-32页 |
| 一、布莱克—斯科尔斯定价模型及其假设条件 | 第29-31页 |
| 二、放宽布莱克－斯科尔斯（Black-Scholes）模型的假设 | 第31-32页 |
| 第三章 运用股指期货的投资策略：理论发展与现实演进 | 第32-60页 |
| 第一节 投资组合保险策略的原理及其发展 | 第34-39页 |
| 一、投资组合保险策略:产生背景、概念及其发展 | 第34-35页 |
| 二、组合保险策略的主要类型 | 第35-39页 |
| 第二节 指数化投资的衍生性策略的基本原理及其发展 | 第39-45页 |
| 一、指数化投资的衍生性策略产生的背景 | 第39-40页 |
| 二、指数化投资的衍生性策略的原理 | 第40-42页 |
| 三、指数化投资衍生性策略的主要类型 | 第42-45页 |
| 第三节 阿尔法策略的产生、发展及其原理 | 第45-50页 |
| 一、阿尔法策略产生的背景 | 第45-46页 |
| 二、阿尔法策略的概念、原理及特点 | 第46-47页 |
| 三、阿尔法策略的发展：可转移阿尔法策略 | 第47-50页 |
| 第四节 股指期货在海外机构投资者资产管理中的运用: 影响因素、方式及目的 | 第50-60页 |
| 一、影响机构投资者运用金融衍生品的因素 | 第50-52页 |
| 二、海外机构投资者对金融衍生品的运用 | 第52-59页 |
| 三、海外机构运用金融衍生品的几点共性 | 第59-60页 |
| 第四章 股指期货运用于投资组合保险策略的实证研究 | 第60-84页 |
| 第一节 研究目的和文献综述 | 第60-63页 |
| 一、研究目的 | 第60页 |
| 二、相关文献综述 | 第60-63页 |
| 第二节 研究方法 | 第63-66页 |
| 一、实证方法的设计 | 第63-65页 |
| 二、研究假设 | 第65页 |
| 三、投资组合的调整法则 | 第65-66页 |
| 四、绩效衡量指标 | 第66页 |
| 第三节 股指期货运用于投资组合保险策略的实证 | 第66-83页 |
| 一、运用历史数据的实证结果 | 第66-74页 |
| 二、蒙特卡罗模拟 | 第74-83页 |
| 第四节 主要结论 | 第83-84页 |
| 第五章 指数化投资衍生性策略的实证研究 | 第84-102页 |
| 第一节 研究目的和文献综述 | 第84-86页 |
| 一、研究目的 | 第84页 |
| 二、文献综述 | 第84-86页 |
| 第二节 运用股指期货进行指数化投资的实证研究 | 第86-101页 |
| 一、实证设计 | 第86页 |
| 二、数据说明 | 第86-87页 |
| 三、实证分析 | 第87-98页 |
| 四、推出股指期货后国内运用期指指数化投资的可行性分析 | 第98-101页 |
| 第三节 研究结论及建议 | 第101-102页 |
| 第六章 股指期货运用于阿尔法策略的实证研究 | 第102-111页 |
| 第一节 文献综述 | 第102-104页 |
| 第二节 实证思路 | 第104-106页 |
| 第三节 实证分析及结果 | 第106-111页 |
| 一、基本面指标的有效性 | 第106-108页 |
| 二、依据公司基本面的阿尔法策略绩效 | 第108-111页 |
| 三、研究结论 | 第111页 |
| 第七章 研究结论和进一步研究的建议 | 第111-115页 |
| 第一节 研究结论 | 第111-113页 |
| 第二节 进一步研究的方向 | 第113-115页 |
| 参考文献 | 第115-121页 |
| 后记 | 第121-122页 |
