| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| ·选题背景和问题的提出 | 第8-10页 |
| ·背景 | 第8-9页 |
| ·问题提出 | 第9-10页 |
| ·研究目的和意义 | 第10-11页 |
| ·论文的研究思路和方法 | 第11-12页 |
| ·论文研究思路 | 第11-12页 |
| ·论文采用的研究方法 | 第12页 |
| ·论文研究内容 | 第12页 |
| ·本文创新之处 | 第12-14页 |
| 第二章 抵押品与信用风险的理论分析 | 第14-28页 |
| ·抵押品与信用风险的关系 | 第14-18页 |
| ·信用及信用风险 | 第14-15页 |
| ·抵押品演化 | 第15-16页 |
| ·抵押品与信用风险管理 | 第16-18页 |
| ·新巴塞尔资本协议的演进 | 第18-22页 |
| ·新巴塞尔资本协议的产生与创新 | 第18-19页 |
| ·巴塞尔新资本协议对信用风险的测量 | 第19-22页 |
| ·巴塞尔新资本协议中对抵押品风险缓释的理解 | 第22-26页 |
| ·商业银行常用的担保方式 | 第22-23页 |
| ·新资本协议中的风险缓释 | 第23-26页 |
| ·巴塞尔新资本协议中抵押品的应用 | 第26-28页 |
| 第三章 信用突变事件和最优抵押组合的关系 | 第28-37页 |
| ·最优抵押组合思想 | 第28-30页 |
| ·信用突变事件的界定 | 第28-29页 |
| ·最优抵押组合的定义 | 第29-30页 |
| ·信用突变事件与最优抵押组合的关系 | 第30页 |
| ·信用突变事件的分布状况 | 第30-32页 |
| ·分布特点 | 第30-31页 |
| ·分布描述 | 第31-32页 |
| ·信用突变事件对最优抵押组合的度量模型 | 第32-35页 |
| ·分布状况 | 第32-33页 |
| ·模型构建 | 第33-35页 |
| ·模型适用性分析 | 第35-37页 |
| 第四章 以突变理论为基础的最优抵押组合模型构建及实证 | 第37-59页 |
| ·突变理论的思想 | 第37页 |
| ·突变理论的基本原理与数理模型 | 第37-40页 |
| ·基本原理 | 第37-38页 |
| ·数理模型 | 第38-40页 |
| ·突变理论的应用 | 第40-41页 |
| ·其他领域的应用 | 第40页 |
| ·信用风险度量中的应用 | 第40-41页 |
| ·模型的构建 | 第41-45页 |
| ·模型构建的思路 | 第42-43页 |
| ·指标体系的建立及其模型 | 第43-45页 |
| ·样本数据与实证分析 | 第45-59页 |
| ·样本与样本数据 | 第45-54页 |
| ·数据的处理及结果 | 第54-55页 |
| ·数据统计分析 | 第55-59页 |
| 第五章 商业银行最优抵押组合体系管理策略 | 第59-63页 |
| ·建立抵押品标准化操作流程 | 第59页 |
| ·完善内部评估管理体系 | 第59-60页 |
| ·建立抵押品预警监测系统 | 第60-61页 |
| ·加强与中介机构的合作 | 第61页 |
| ·完善抵押品价值评估制度 | 第61-62页 |
| ·控制风险缓释技术的派生风险 | 第62-63页 |
| 结论及展望 | 第63-65页 |
| 主要工作及结论 | 第63-64页 |
| 研究的不足与展望 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 附录 | 第69-72页 |
| 攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73页 |