| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第14-27页 |
| 1.1 选题背景 | 第14-22页 |
| 1.2 选题意义 | 第22-24页 |
| 1.3 研究内容与章节安排 | 第24-26页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第24页 |
| 1.3.2 结构安排 | 第24-26页 |
| 1.4 主要创新点 | 第26-27页 |
| 第二章 文献综述 | 第27-47页 |
| 2.1 质押率测算相关研究 | 第27-40页 |
| 2.1.1 基于VaR模型的质押率测算 | 第27-33页 |
| 2.1.2 基于流动性风险的质押率测算 | 第33-37页 |
| 2.1.3 基于期权思想的质押率测算 | 第37-39页 |
| 2.1.4 其他质押率测算方法 | 第39-40页 |
| 2.2 现有研究的不足 | 第40-47页 |
| 2.2.1 未充分考虑流动性风险对质押率的影响 | 第40-42页 |
| 2.2.2 忽视了杠杆风险对质押率测算的影响 | 第42-45页 |
| 2.2.3 忽视了质押人风险贡献对质押率的影响 | 第45-47页 |
| 第三章 考虑流动性风险和变现策略的质押率测算 | 第47-70页 |
| 3.1 问题的提出 | 第47-48页 |
| 3.2 基本假设 | 第48-49页 |
| 3.3 质押人以单一股票质押的测算模型 | 第49-64页 |
| 3.3.1 仅考虑波动性风险的质押率测算 | 第49-50页 |
| 3.3.2 被动变现策略下的质押率测算 | 第50-51页 |
| 3.3.3 主动变现策略下的质押率测算 | 第51-53页 |
| 3.3.4 模拟分析 | 第53-60页 |
| 3.3.5 一个关于股票质押率影响因素的补充说明 | 第60-64页 |
| 3.4 质押人以多只股票质押的测算模型 | 第64-68页 |
| 3.4.1 不同变现策略下的股票组合质押率 | 第64-65页 |
| 3.4.2 模拟分析 | 第65-68页 |
| 3.5 本章小结 | 第68-70页 |
| 第四章 兼顾杠杆风险的质押率测算 | 第70-101页 |
| 4.1 问题的提出 | 第70-71页 |
| 4.2 基本假设 | 第71-72页 |
| 4.3 测算模型的构建 | 第72-85页 |
| 4.3.1 质权人出售质押标的情形下的质押率测算 | 第73-76页 |
| 4.3.2 质押人出售非质押标的情形下的质押率测算 | 第76-79页 |
| 4.3.3 模拟分析 | 第79-85页 |
| 4.4 测算模型的拓展应用：从股票质押率到融资折算率 | 第85-99页 |
| 4.4.1 拓展应用的意义 | 第86-88页 |
| 4.4.2 基本假设 | 第88-89页 |
| 4.4.3 融资折算率模型构建 | 第89-92页 |
| 4.4.4 数值分析 | 第92-99页 |
| 4.5 本章小结 | 第99-101页 |
| 第五章 组合视角下的质押率测算 | 第101-119页 |
| 5.1 问题的提出 | 第101-102页 |
| 5.2 组合视角下的质押率测算思想 | 第102-103页 |
| 5.2.1 组合视角下质押问题描述 | 第102-103页 |
| 5.2.2 质押率测算思想 | 第103页 |
| 5.3 基于Copula-GARCH的质押率测算 | 第103-110页 |
| 5.3.1 模型构建 | 第104-106页 |
| 5.3.2 数值算例 | 第106-110页 |
| 5.4 基于ES测度的质押率测算 | 第110-118页 |
| 5.4.1 质押人风险贡献测算 | 第111-112页 |
| 5.4.2 质押率测算模型的确定 | 第112-114页 |
| 5.4.3 数值算例 | 第114-118页 |
| 5.5 本章小结 | 第118-119页 |
| 第六章 结论与展望 | 第119-122页 |
| 6.1 本文主要工作和结论 | 第119-120页 |
| 6.2 未来研究展望 | 第120-122页 |
| 参考文献 | 第122-131页 |
| 致谢 | 第131-133页 |
| 攻读学位期间发表论文和参与科研项目情况 | 第133-135页 |