| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 绪论 | 第10-18页 |
| 0.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 0.2 文献综述 | 第11-15页 |
| 0.2.1 国外文献综述 | 第11-13页 |
| 0.2.2 国内文献综述 | 第13-15页 |
| 0.2.3 文献评述 | 第15页 |
| 0.3 本文的主要研究内容 | 第15-16页 |
| 0.4 本文的研究方法 | 第16-17页 |
| 0.5 本文的创新点和不足点 | 第17-18页 |
| 0.5.1 本文的创新点 | 第17页 |
| 0.5.2 本文的不足点 | 第17-18页 |
| 1 股票市场联动性的理论基础 | 第18-22页 |
| 1.1 股票市场联动性的定义 | 第18页 |
| 1.2 股票市场联动性的相关理论 | 第18-20页 |
| 1.2.1 经济基础理论 | 第19页 |
| 1.2.2 理论预期理论 | 第19-20页 |
| 1.2.3 市场传染理论 | 第20页 |
| 1.3 股票市场联动性的促进因素 | 第20-22页 |
| 2 沪港股市联动性的影响机理分析 | 第22-30页 |
| 2.1 沪港股市联动性的宏观经济联系影响机理分析 | 第22-23页 |
| 2.2 沪港股市联动性的上市企业联系影响机理分析 | 第23-24页 |
| 2.3 沪港股市联动性的机构投资者联系影响机理分析 | 第24页 |
| 2.4 沪港股市联动性的政策驱动影响机理分析 | 第24-28页 |
| 2.4.1 股权分置改革 | 第24-25页 |
| 2.4.2 上市公司治理 | 第25页 |
| 2.4.3 合格的境外投资者(QFII)制度 | 第25-26页 |
| 2.4.4 合格的境内投资者(QDII)制度 | 第26-27页 |
| 2.4.5 港股直通车 | 第27-28页 |
| 2.5 沪港通政策的影响 | 第28-30页 |
| 2.5.1 投资标的 | 第28-29页 |
| 2.5.2 资金流动 | 第29-30页 |
| 3 沪港股市联动性的实证分析 | 第30-41页 |
| 3.1 样本数据的选取及处理 | 第30-31页 |
| 3.1.1 样本选择 | 第30-31页 |
| 3.1.2 数据处理 | 第31页 |
| 3.2 实证分析 | 第31-39页 |
| 3.2.1 平稳性检验 | 第31-32页 |
| 3.2.2 协整检验 | 第32-34页 |
| 3.2.3 误差修正模型(VECM) | 第34-35页 |
| 3.2.4 格兰杰因果检验(Granger) | 第35-36页 |
| 3.2.5 脉冲响应函数 | 第36-37页 |
| 3.2.6 方差分解 | 第37-39页 |
| 3.3 实证部分小结 | 第39-41页 |
| 4 结论 | 第41-44页 |
| 4.1 研究结论 | 第41页 |
| 4.2 政策建议 | 第41-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47页 |