| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第15-25页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第15页 |
| 1.2 期权的发展过程 | 第15-18页 |
| 1.2.1 早期期权定价理论 | 第15-17页 |
| 1.2.2 近期期权定价理论 | 第17-18页 |
| 1.3 期权定价模型及方差减少技术的研究现状 | 第18-23页 |
| 1.3.1 蒙特卡罗方法 | 第18-20页 |
| 1.3.1.1 蒙特卡罗方法原理 | 第19-20页 |
| 1.3.1.2 期权定价的蒙特卡罗模拟 | 第20页 |
| 1.3.2 拟蒙特卡罗方法 | 第20-21页 |
| 1.3.3 二叉树方法 | 第21-22页 |
| 1.3.4 控制变量方法 | 第22-23页 |
| 1.4 本文内容及研究结构 | 第23-25页 |
| 第二章 复合方差减少技术 | 第25-39页 |
| 2.1 控制变量技术分别与蒙特卡罗方法和拟蒙特卡罗方法结合的比较分析 | 第25-27页 |
| 2.2 对偶变量方法 | 第27-28页 |
| 2.3 控制变量方法与对偶变量方法相结合的综合性复合方差减少技术 | 第28-30页 |
| 2.4 复合方差减少方法的比较应用 | 第30页 |
| 2.5 条件抽样方法在期权定价中的运用 | 第30-32页 |
| 2.6 重要性抽样技术 | 第32-34页 |
| 2.6.1 重要性抽样技术定义 | 第32-33页 |
| 2.6.2 重要性抽样技术密度函数的选择 | 第33-34页 |
| 2.7 矩匹配技术在期权定价中的运用 | 第34页 |
| 2.8 重要性抽样在障碍期权中的应用 | 第34-35页 |
| 2.9 综合性复合方差减少技术应用分析 | 第35-39页 |
| 第三章 新型期权定价模型 | 第39-51页 |
| 3.1 二叉树期权定价模型 | 第39-42页 |
| 3.2 新型三叉树期权定价模型 | 第42-46页 |
| 3.3 实证分析 | 第46-51页 |
| 第四章 随机置换的拟蒙特卡罗模拟及其应用比较 | 第51-61页 |
| 4.1 Halton序列 | 第51页 |
| 4.2 Faure序列 | 第51-52页 |
| 4.3 Sobol序列 | 第52-53页 |
| 4.4 随机置换的拟蒙特卡罗模拟 | 第53-58页 |
| 4.5 随机置换的拟蒙特卡罗模拟的数值模拟 | 第58-61页 |
| 第五章 总结 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 致谢 | 第67-69页 |
| 研究成果及发表的学术论文 | 第69-71页 |
| 作者和导师简介 | 第71-72页 |
| 附件 | 第72-73页 |