| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第10页 |
| 1.3 研究内容方法和框架 | 第10-13页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第10-11页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.3.3 研究框架 | 第12-13页 |
| 1.4 本文的贡献与创新之处 | 第13-15页 |
| 第2章 文献综述和相关理论 | 第15-26页 |
| 2.1 文献综述 | 第15-18页 |
| 2.1.1 国外文献回顾 | 第15-16页 |
| 2.1.2 国内文献回顾 | 第16-17页 |
| 2.1.3 文献评述 | 第17-18页 |
| 2.2 相关理论分析 | 第18-26页 |
| 2.2.1 货币政策溢出效应理论模型 | 第18-22页 |
| 2.2.2 货币政策溢出效应的传导渠道 | 第22-23页 |
| 2.2.3 GVAR模型 | 第23-26页 |
| 第3章 美元加息对新兴经济体E11国的影响 | 第26-38页 |
| 3.1 美联储加息政策 | 第26-27页 |
| 3.2 新兴经济体E11国 | 第27-28页 |
| 3.3 金融市场的划分及其指标选取 | 第28-29页 |
| 3.4 上次加息期间E11国金融市场的表现 | 第29-34页 |
| 3.4.1 新兴经济体E11国货币市场的表现 | 第29-31页 |
| 3.4.2 新兴经济体E11国资本市场的表现 | 第31-32页 |
| 3.4.3 新兴经济体E11国外汇市场的表现 | 第32-34页 |
| 3.5 本次美元加息期间E11国金融市场的表现 | 第34-38页 |
| 3.5.1 新兴经济体E11国货币市场的表现 | 第34-35页 |
| 3.5.2 新兴经济体E11国资本市场的表现 | 第35-36页 |
| 3.5.3 新兴经济体E11国外汇市场的表现 | 第36-38页 |
| 第4章 美元加息对新兴经济体金融市场影响的实证分析 | 第38-53页 |
| 4.1 模型选择和介绍 | 第38页 |
| 4.2 模型变量和数据选取处理 | 第38-40页 |
| 4.3 贸易矩阵的构建 | 第40-41页 |
| 4.4 模型的检验 | 第41-43页 |
| 4.4.1 单位根检验 | 第41-42页 |
| 4.4.2 滞后阶数 | 第42页 |
| 4.4.3 协整关系检验 | 第42-43页 |
| 4.4.4 弱外生性检验 | 第43页 |
| 4.5 脉冲响应结果分析 | 第43-51页 |
| 4.5.1 对E11国利率水平的影响 | 第44-45页 |
| 4.5.2 对E11国股票市场大盘指数的影响 | 第45-47页 |
| 4.5.3 对E11国汇率水平的影响 | 第47-48页 |
| 4.5.4 对E11国其他经济指标的影响 | 第48-51页 |
| 4.6 脉冲响应图分析总结 | 第51-53页 |
| 第5章 结论和展望 | 第53-57页 |
| 5.1 本文研究结论 | 第53-54页 |
| 5.2 相关建议 | 第54-56页 |
| 5.3 研究不足与展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 附录 | 第60-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第72页 |