| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-11页 |
| 1.2 研究思路及框架 | 第11-12页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第11-12页 |
| 1.2.2 研究框架 | 第12页 |
| 1.3 本文创新点和不足 | 第12-14页 |
| 1.3.1 本文创新点 | 第12-13页 |
| 1.3.2 本文不足点 | 第13-14页 |
| 第2章 文献综述 | 第14-21页 |
| 2.1 信息不对称理论 | 第14-15页 |
| 2.2 委托代理理论 | 第15-19页 |
| 2.3 流动性偏好理论 | 第19页 |
| 2.4 文献评述 | 第19-21页 |
| 第3章 定向增发市场概述 | 第21-38页 |
| 3.1 定向增发市场现状 | 第21-23页 |
| 3.2 定向增发的事件要素 | 第23-31页 |
| 3.3 定向增发的时点驱动 | 第31-34页 |
| 3.3.1 定向增发的基本程序 | 第31-34页 |
| 3.3.2 定向增发的一二级市场分析 | 第34页 |
| 3.4 关于定向增发市场的政策分析 | 第34-38页 |
| 第4章 超额收益率的实证分析 | 第38-54页 |
| 4.1 实证设计 | 第38-48页 |
| 4.1.1 假说构造 | 第38-39页 |
| 4.1.2 建立模型 | 第39-40页 |
| 4.1.3 数据来源及变量指标 | 第40-46页 |
| 4.1.4 各变量描述性统计 | 第46-48页 |
| 4.2 基于预案公告日至限售解禁日的超额收益率实证结果分析 | 第48-50页 |
| 4.2.1 基于预案公告日至限售解禁日的超额收益率影响因素的相关性分析 | 第48-49页 |
| 4.2.2 基于预案公告日至限售解禁日的超额收益率回归结果分析 | 第49-50页 |
| 4.3 基于上市公告日至限售解禁日的超额收益率实证结果分析 | 第50-52页 |
| 4.3.1 基于上市公告日至限售解禁日的超额收益率影响因素的相关性分析 | 第50-51页 |
| 4.3.2 基于上市公告日至限售解禁日的超额收益率回归结果分析 | 第51-52页 |
| 4.4 基于预案公告日至限售解禁日及上市公告日至限售解禁日的超额收益率回归分析不同结果的比较 | 第52-54页 |
| 第5章 结论及建议 | 第54-56页 |
| 5.1 结论 | 第54-55页 |
| 5.2 建议 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 卷内备考表 | 第60页 |
