| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-23页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外研究现状及评述 | 第14-19页 |
| 1.2.1 金融市场多标度行为特征研究 | 第15-17页 |
| 1.2.2 投资期限对β系数的影响效应研究 | 第17-19页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第19-23页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第19-21页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第21-23页 |
| 第2章 理论基础 | 第23-35页 |
| 2.1 传统 CAPM 模型理论与实证 | 第23-27页 |
| 2.1.1 传统 CAPM 模型的理论基础 | 第23-24页 |
| 2.1.2 传统 CAPM 模型的介绍 | 第24-25页 |
| 2.1.3 传统 CAPM 模型的实证 | 第25-27页 |
| 2.2 跨期 CAPM 模型及拓展 | 第27-30页 |
| 2.2.1 金融市场异象与非有效性 | 第27-28页 |
| 2.2.2 跨期 CAPM 模型理论与实证 | 第28-29页 |
| 2.2.3 CAPM 模型拓展 | 第29-30页 |
| 2.3 基于基准期限不变收益率的多期限β系数推导 | 第30-35页 |
| 2.3.1 多期限β系数估计的假设条件 | 第31页 |
| 2.3.2 多期限β系数的理论推导过程 | 第31-32页 |
| 2.3.3 多期限β系数与股票风险关系的阐述 | 第32-33页 |
| 2.3.4 多期限β系数与股票风险关系的趋势分析 | 第33-35页 |
| 第3章 多期限β系数的设计改进及度量 | 第35-47页 |
| 3.1 多期限β系数的设计改进 | 第35-39页 |
| 3.1.1 基于基准期限可变收益率的多期限β系数推导 | 第35-37页 |
| 3.1.2 不同投资期限条件下实际β系数的公式阐述 | 第37页 |
| 3.1.3 多期限β系数与股票风险关系的数值模拟 | 第37-39页 |
| 3.2 多期限投资组合β系数的度量 | 第39-41页 |
| 3.2.1 实证样本集的选取 | 第39-40页 |
| 3.2.2 多期限投资组合β系数的计算 | 第40-41页 |
| 3.3 多期限进攻型股票β系数的度量 | 第41-43页 |
| 3.3.1 样本选择和处理 | 第41-42页 |
| 3.3.2 多期限进攻型股票β系数的计算 | 第42-43页 |
| 3.4 多期限防御型股票β系数的度量 | 第43-47页 |
| 3.4.1 样本选择和处理 | 第44页 |
| 3.4.2 多期限防御型股票β系数的计算 | 第44-47页 |
| 第4章 多期限β系数的误差修正及投资决策应用 | 第47-55页 |
| 4.1 多期限β系数的误差分析 | 第47-50页 |
| 4.1.1 多期限投资组合β系数间的误差比较 | 第47-48页 |
| 4.1.2 多期限进攻型股票β系数的趋势分析 | 第48-49页 |
| 4.1.3 多期限防御型股票β系数的趋势分析 | 第49-50页 |
| 4.2 多期限β系数的误差修正 | 第50-52页 |
| 4.2.1 多期限β系数的二项式拟合 | 第50-51页 |
| 4.2.2 多期限β系数误差函数的构建 | 第51页 |
| 4.2.3 误差校正函数效果检验 | 第51-52页 |
| 4.3 多期限β系数的投资决策应用 | 第52-55页 |
| 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 附录 A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文目录 | 第64-65页 |
| 附录 B 攻读硕士学位期间所参加的科研项目目录 | 第65页 |