基于下侧风险度量的最优巨灾再保险配置研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-18页 |
| 1.2.1 最优再保险配置原则的相关研究 | 第14-17页 |
| 1.2.2 下侧风险度量方法的相关研究 | 第17-18页 |
| 1.3 研究思路及研究内容 | 第18-20页 |
| 第2章 最优巨灾再保险研究相关理论基础 | 第20-30页 |
| 2.1 巨灾再保险分类 | 第20-22页 |
| 2.1.1 溢额再保险 | 第20-21页 |
| 2.1.2 事故超赔再保险 | 第21-22页 |
| 2.2 传统最优再保险配置原则及比较分析 | 第22-25页 |
| 2.2.1 传统最优再保险配置原则 | 第22-24页 |
| 2.2.2 最优再保险配置原则的比较分析 | 第24-25页 |
| 2.3 基于下侧风险度量的最优再保险配置理论基础 | 第25-30页 |
| 2.3.1 风险调整利润模型 | 第25-26页 |
| 2.3.2 下侧风险度量方法 | 第26-27页 |
| 2.3.3 风险态度与效用函数 | 第27-28页 |
| 2.3.4 MARKOWITZ 有效边界理论 | 第28-30页 |
| 第3章 基于下侧风险度量的最优巨灾再保险模型 | 第30-37页 |
| 3.1 原保险人的利润构成模型 | 第30-31页 |
| 3.1.1 不含巨灾再保险的利润模型 | 第30页 |
| 3.1.2 包含巨灾再保险的利润模型 | 第30-31页 |
| 3.2 基于下侧风险度量的风险调整利润模型 | 第31-33页 |
| 3.2.1 下偏矩的应用 | 第31页 |
| 3.2.2 模型参数分析 | 第31-33页 |
| 3.3 最优巨灾再保险配置的选择 | 第33-37页 |
| 3.3.1 巨灾再保险配置的有效边界分析 | 第33-35页 |
| 3.3.2 最优巨灾再保险配置 | 第35-37页 |
| 第4章 森林火灾巨灾再保险最优配置分析 | 第37-51页 |
| 4.1 森林火灾保险风险模型 | 第37-43页 |
| 4.1.1 森林火灾巨灾再保险最低自留额的确定 | 第37-39页 |
| 4.1.2 森林火灾保险风险评估 | 第39-43页 |
| 4.2 森林火灾巨灾再保险的最优配置 | 第43-51页 |
| 4.2.1 最优森林火灾巨灾再保险模型的构建 | 第43-44页 |
| 4.2.2 森林火灾巨灾再保险最优配置选择 | 第44-48页 |
| 4.2.3 模型参数的敏感性分析 | 第48-51页 |
| 结论 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
