| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 第1章 引言 | 第6-14页 |
| ·研究背景及意义 | 第6-7页 |
| ·国内外研究现状 | 第7-12页 |
| ·研究内容方面 | 第7-10页 |
| ·研究方法方面 | 第10-12页 |
| ·研究内容及可能的创新点 | 第12-14页 |
| ·研究内容 | 第12-13页 |
| ·可能的创新点 | 第13-14页 |
| 第2章 宏观经济与金融板块股票收益率的关联分析 | 第14-31页 |
| ·理论及方法 | 第14-25页 |
| ·平稳性检验 | 第14-16页 |
| ·协整理论 | 第16-20页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第20-21页 |
| ·向量自回归模型及方差分解 | 第21-25页 |
| ·变量选取与数据处理 | 第25-26页 |
| ·实证分析及结果 | 第26-31页 |
| ·时间序列的平稳性检验 | 第26-27页 |
| ·协整检验 | 第27-28页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第28页 |
| ·VAR模型估计及方差分解分析 | 第28-31页 |
| 第3章 宏观经济对金融板块股票收益率的影响研究——从传导机制分析的视角 | 第31-44页 |
| ·理论及方法 | 第31-33页 |
| ·线性回归分析 | 第31-32页 |
| ·普通最小二乘法 | 第32-33页 |
| ·指标选取及说明 | 第33-36页 |
| ·指标选取 | 第33-34页 |
| ·金融板块上市公司基本面指标的说明 | 第34-36页 |
| ·宏观经济对金融板块上市公司业绩影响的实证分析 | 第36-40页 |
| ·金融板块上市公司基本面信息对股票收益率影响的实证分析 | 第40-43页 |
| ·小结 | 第43-44页 |
| 第4章 全文总结及进一步研究展望 | 第44-47页 |
| ·结论 | 第44-45页 |
| ·进一步研究展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第50页 |
| 在学期间参加的研究项目、科研奖励 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |