| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-12页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第6-7页 |
| ·研究背景 | 第6-7页 |
| ·研究意义 | 第7页 |
| ·国内外研究动态 | 第7-10页 |
| ·国外研究动态 | 第7-9页 |
| ·国内研究动态 | 第9-10页 |
| ·研究内容及研究思路 | 第10-12页 |
| ·研究内容 | 第10-11页 |
| ·研究思路 | 第11-12页 |
| 第二章 投资组合理论 | 第12-26页 |
| ·传统投资组合理论 | 第12-13页 |
| ·传统投资组合理论的方法 | 第12-13页 |
| ·传统投资组合理论的核心 | 第13页 |
| ·现代投资组合理论 | 第13-18页 |
| ·现代投资组合理论的产生与发展 | 第13-14页 |
| ·均值—方差模型 | 第14-17页 |
| ·改进的均值—方差模型 | 第17-18页 |
| ·均值—VaR模型 | 第18-26页 |
| ·VaR的定义 | 第18-19页 |
| ·VaR的计算 | 第19-22页 |
| ·均值—VaR模型 | 第22-23页 |
| ·均值—VaR模型的缺陷 | 第23-26页 |
| 第三章 基于CVaR的投资组合优化模型 | 第26-39页 |
| ·CVaR概述 | 第26-29页 |
| ·CVaR的概念 | 第26页 |
| ·投资组合中CVaR风险构成 | 第26-29页 |
| ·CVaR的计算 | 第29-30页 |
| ·连续型CVaR的计算 | 第29页 |
| ·离散型CVaR的计算 | 第29-30页 |
| ·均值—CVaR模型 | 第30-35页 |
| ·模型的建立 | 第30-32页 |
| ·均值—CVaR模型的有效前沿性质 | 第32-33页 |
| ·置信度对均值—CVaR模型的有效前沿的影响 | 第33-35页 |
| ·加入无风险资产的均值—CVaR模型 | 第35-39页 |
| ·加入无风险资产的均值—CVaR模型的建立 | 第35-37页 |
| ·加入无风险资产对均值—CVaR模型有效前沿的影响 | 第37-39页 |
| 第四章 实证研究 | 第39-50页 |
| ·样本选取 | 第39页 |
| ·实证分析 | 第39-50页 |
| ·均值—CVaR模型与均值—方差模型的比较分析 | 第40-44页 |
| ·均值—CVaR模型与均值—VaR模型的比较分析 | 第44-46页 |
| ·置信度对均值—CVaR模型有效前沿的影响分析 | 第46-48页 |
| ·加入无风险资产的均值—CVaR模型有效前沿分析 | 第48-50页 |
| 第五章 结论与建议 | 第50-53页 |
| ·结论 | 第50页 |
| ·建议 | 第50-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |