| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 第一章 绪论 | 第6-15页 |
| 1.1 选题背景 | 第6-8页 |
| 1.1.1 股指期货的产生及发展 | 第6-7页 |
| 1.1.2 股票指数期货的投资优势及其功能 | 第7-8页 |
| 1.2 股指期货价格预测的国内外现状 | 第8-13页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11-13页 |
| 1.3 本文研究内容与写作框架 | 第13-14页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.3.2 本文结构框架 | 第14页 |
| 1.4 本文的研究意义 | 第14-15页 |
| 第二章 股指期货与现货市场信息传播的研究方法 | 第15-23页 |
| 2.1 现货市场与期货市场效率关系 | 第15-16页 |
| 2.2 期货市场与现货市场关系研究 | 第16-18页 |
| 2.3 股指期货与现货市场信息传递研究方法 | 第18-23页 |
| 2.3.1 平稳性检验、协整检验以及Granger因果关系检验 | 第18-19页 |
| 2.3.2 向量自回归模型、向量误差修正模型 | 第19-21页 |
| 2.3.3 方差分解与脉冲响应函数分析 | 第21-23页 |
| 第三章 基于整体数据股指期货与现货市场信息传播实证分析 | 第23-34页 |
| 3.1 数据选取与统计特征 | 第23-24页 |
| 3.2 平稳性检验 | 第24-25页 |
| 3.3 协整检验 | 第25页 |
| 3.4 Granger因果关系检验 | 第25-28页 |
| 3.5 建立向量误差修正模型(VECM) | 第28-31页 |
| 3.6 脉冲响应分析与方差分解分析 | 第31-34页 |
| 第四章 基于分段数据股指期货与现货市场信息传播实证分析 | 第34-48页 |
| 4.1 初期阶段股指期货与现货市场信息传播实证分析 | 第34-40页 |
| 4.1.1 初期数据选取与统计分析 | 第34-35页 |
| 4.1.2 初期平稳性检验 | 第35页 |
| 4.1.3 初期Granger因果关系检验 | 第35-36页 |
| 4.1.4 初期建立向量误差修正模型(VECM) | 第36-38页 |
| 4.1.5 初期脉冲响应分析与方差分解分析 | 第38-40页 |
| 4.2 末期阶段股指期货与现货市场信息传播实证分析 | 第40-48页 |
| 4.2.1 末期数据选取与统计分析 | 第40-41页 |
| 4.2.2 末期平稳性检验 | 第41-42页 |
| 4.2.3 末期Granger因果关系检验 | 第42-43页 |
| 4.2.4 末期建立向量误差修正模型(VECM) | 第43-45页 |
| 4.2.5 末期脉冲响应分析与方差分解分析 | 第45-48页 |
| 第五章 结论分析 | 第48-51页 |
| 5.1 本文研究结论 | 第48-49页 |
| 5.2 本文创新之处 | 第49页 |
| 5.3 本文工作展望 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第54-55页 |
| 附录 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
