| CONTENTS | 第6-8页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.3 研究方法 | 第13页 |
| 1.4 研究思路与框架结构 | 第13-14页 |
| 1.5 创新与不足 | 第14-16页 |
| 第2章 文献综述 | 第16-21页 |
| 2.1 银行资本缓冲的周期性研究 | 第16-19页 |
| 2.1.1 国外研究综述 | 第16-17页 |
| 2.1.2 国内研究进展 | 第17-19页 |
| 2.2 资本缓冲持有动机 | 第19-21页 |
| 第3章 新资本协议资本监管顺周期性的形成机制 | 第21-26页 |
| 3.1 信用风险监管要求的顺周期性 | 第21-23页 |
| 3.1.1 标准法 | 第21-22页 |
| 3.1.2 内部评级法 | 第22-23页 |
| 3.2 市场风险监管要求的顺周期性 | 第23-24页 |
| 3.3 小结 | 第24-26页 |
| 第4章 国内商业银行资本监管的现状分析 | 第26-31页 |
| 4.1 国内资本充足率的监管现状 | 第26-28页 |
| 4.2 国内资本缓冲与经济周期关系的定性分析 | 第28-31页 |
| 第5章 国内银行资本缓冲周期性特征的实证分析 | 第31-44页 |
| 5.1 对于国内银行资本缓冲是否存在顺周期性的检验 | 第31-40页 |
| 5.1.1 理论分析 | 第31-32页 |
| 5.1.2 模型推导 | 第32-35页 |
| 5.1.3 样本数据 | 第35页 |
| 5.1.4 研究方法 | 第35-36页 |
| 5.1.5 实证结果及分析 | 第36-39页 |
| 5.1.6 稳健性检验 | 第39页 |
| 5.1.7 小结 | 第39-40页 |
| 5.2 对国内银行资本缓冲逆周期性特征的解析 | 第40-44页 |
| 5.2.1 模型及变量 | 第40-41页 |
| 5.2.2 实证结果及分析 | 第41-42页 |
| 5.2.3 稳健性检验 | 第42-43页 |
| 5.2.4 小结 | 第43-44页 |
| 第6章 宏观审慎监管框架下逆周期政策讨论 | 第44-50页 |
| 6.1 宏观审慎监管及巴塞尔协议Ⅲ | 第44-47页 |
| 6.2 政策建议 | 第47-50页 |
| 6.2.1 宏微观审慎监管相结合 | 第47页 |
| 6.2.2 立足国情合理对接 | 第47-48页 |
| 6.2.3 加强货币政策与金融监管政策的配合 | 第48页 |
| 6.2.4 考虑分子效应和分母效应 | 第48-50页 |
| 附录 | 第50-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第57页 |