| 摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第12-23页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第13-19页 |
| 1.2.1 期权价格与现货价格间领先滞后关系的相关研究 | 第13-15页 |
| 1.2.2 期权与现货波动性影响关系的相关研究 | 第15-19页 |
| 1.2.3 文献述评 | 第19页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第19-20页 |
| 1.4 主要工作和创新 | 第20页 |
| 1.5 论文的基本结构 | 第20-23页 |
| 第2章 期权价格与现货价格相互影响机理 | 第23-31页 |
| 2.1 期权概述 | 第23-26页 |
| 2.1.1 期权的定义 | 第23页 |
| 2.1.2 期权的分类 | 第23-24页 |
| 2.1.3 期权价格的影响因素 | 第24-26页 |
| 2.2 期权价格对现货价格影响分析 | 第26-29页 |
| 2.2.1 期权价格领先于现货价格机理分析 | 第26-27页 |
| 2.2.2 期权影响现货价格波动性机理分析 | 第27-29页 |
| 2.3 现货价格对期权价格影响分析 | 第29-30页 |
| 2.3.1 现货价格领先于期权价格机理分析 | 第29-30页 |
| 2.3.2 现货影响期权价格波动性机理分析 | 第30页 |
| 2.4 小结 | 第30-31页 |
| 第3章 上证 50ETF期权价格与现货价格领先滞后关系分析 | 第31-40页 |
| 3.1 研究设计 | 第31-33页 |
| 3.1.1 数据的选取 | 第31页 |
| 3.1.2 模型与方法 | 第31-33页 |
| 3.2 上证 50ETF看涨期权价格与现货价格领先滞后关系分析 | 第33-36页 |
| 3.3 上证 50ETF看跌期权价格与现货价格领先滞后关系分析 | 第36-39页 |
| 3.4 小结 | 第39-40页 |
| 第4章 上证 50ETF期权与现货间价格波动性影响分析 | 第40-51页 |
| 4.1 研究设计 | 第40-41页 |
| 4.2 上证 50ETF看涨期权与现货间价格波动性影响分析 | 第41-44页 |
| 4.3 上证 50ETF看跌期权与现货间价格波动性影响分析 | 第44-47页 |
| 4.4 基于向量自回归的实证分析 | 第47-50页 |
| 4.5 小结 | 第50-51页 |
| 结论与展望 | 第51-53页 |
| 1、结论 | 第51页 |
| 2、展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第59-60页 |
