| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第14-19页 |
| 1.2.1 分级基金设计条款与折溢价关系的相关研究 | 第14-17页 |
| 1.2.2 其他因素与分级基金折溢价关系的相关研究 | 第17-19页 |
| 1.3 研究思路与内容 | 第19-20页 |
| 1.4 研究方法 | 第20页 |
| 1.5 文章的创新点 | 第20-22页 |
| 第2章 分级基金折溢价的一般解释 | 第22-32页 |
| 2.1 分级基金的相关概念 | 第22-23页 |
| 2.1.1 分级基金的概念 | 第22页 |
| 2.1.2 分级基金折溢价的概念 | 第22-23页 |
| 2.2 分级基金设计因素对折溢价的影响 | 第23-28页 |
| 2.2.1 投资标的 | 第24页 |
| 2.2.2 杠杆率 | 第24-25页 |
| 2.2.3 配对转换机制 | 第25-26页 |
| 2.2.4 折算机制 | 第26-28页 |
| 2.3 其他因素对折溢价的影响 | 第28-31页 |
| 2.3.1 资金成本 | 第28-29页 |
| 2.3.2 标的资产的流动性 | 第29页 |
| 2.3.3 大盘指数 | 第29-30页 |
| 2.3.4 投资者情绪 | 第30-31页 |
| 2.4 本章小结 | 第31-32页 |
| 第3章 我国分级基金折溢价的现状分析 | 第32-40页 |
| 3.1 我国分级基金折溢价的现状及特点 | 第32-35页 |
| 3.1.1 我国分级基金折溢价的现状 | 第32-34页 |
| 3.1.2 我国分级基金折溢价的特点 | 第34-35页 |
| 3.2 我国分级基金折溢价的比较分析 | 第35-39页 |
| 3.2.1 不同标的资产分级基金折溢价的比较 | 第35-37页 |
| 3.2.2 不同设计条款分级基金折溢价的比较 | 第37-38页 |
| 3.2.3 不同初始杠杆分级基金折溢价的比较 | 第38-39页 |
| 3.3 本章小结 | 第39-40页 |
| 第4章 我国分级基金折溢价影响因素的实证分析 | 第40-52页 |
| 4.1 样本选择和数据来源 | 第40-41页 |
| 4.2 变量的设定 | 第41-42页 |
| 4.2.1 被解释变量 | 第41页 |
| 4.2.2 解释变量 | 第41-42页 |
| 4.3 构建模型 | 第42-43页 |
| 4.4 实证过程 | 第43-48页 |
| 4.4.1 平稳性检验 | 第43-45页 |
| 4.4.2 模型选择 | 第45-46页 |
| 4.4.3 回归估计 | 第46-48页 |
| 4.5 实证结论分析 | 第48-50页 |
| 4.5.1 实际杠杆 | 第49页 |
| 4.5.2 向下到点折算距离 | 第49页 |
| 4.5.3 资金成本 | 第49页 |
| 4.5.4 产品的流动性 | 第49-50页 |
| 4.5.5 大盘指数 | 第50页 |
| 4.5.6 投资者情绪 | 第50页 |
| 4.6 本章小结 | 第50-52页 |
| 结论与建议 | 第52-55页 |
| 1、结论 | 第52-53页 |
| 2、建议 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第59-60页 |