| 摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第13-23页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第13-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第14-20页 |
| 1.2.1 股票价格对货币政策传导路径的影响 | 第14-16页 |
| 1.2.2 货币政策对股票市场价格影响研究 | 第16-20页 |
| 1.2.3 国内外研究现状述评 | 第20页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第20-21页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第20-21页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第21页 |
| 1.4 论文的创新之处 | 第21-22页 |
| 1.5 论文的基本结构 | 第22-23页 |
| 第2章 货币政策与股票价格相互关系的理论 | 第23-39页 |
| 2.1 货币政策的理论概述 | 第23-24页 |
| 2.1.1 货币政策工具 | 第23页 |
| 2.1.2 货币政策中介目标 | 第23-24页 |
| 2.1.3 货币政策最终目标 | 第24页 |
| 2.2 股票价格的理论概述 | 第24-26页 |
| 2.2.1 股票价格的定价理论 | 第24-25页 |
| 2.2.2 股票价格波动的理论分析 | 第25-26页 |
| 2.3 货币政策与股票价格关系的理论分析 | 第26-31页 |
| 2.3.1 股票价格对货币政策传导的影响 | 第26-28页 |
| 2.3.2 股票价格对货币政策中间目标的影响 | 第28页 |
| 2.3.3 股票价格对货币政策最终目标的影响 | 第28-29页 |
| 2.3.4 货币政策对股票价格波动的影响 | 第29页 |
| 2.3.5 货币政策中介目标对股票价格的影响 | 第29-31页 |
| 2.4 我国货币政策与股票价格关系的描述统计分析 | 第31-38页 |
| 2.4.1 对各研究变量的描述统计分析 | 第31-35页 |
| 2.4.2 法定存款准备金率与上证指数的关系 | 第35-36页 |
| 2.4.3 利率与上证指数的关系 | 第36-38页 |
| 2.5 本章小结 | 第38-39页 |
| 第3章 我国货币政策与股票价格关系的实证检验 | 第39-58页 |
| 3.1 变量指标选取 | 第39-40页 |
| 3.1.1 选择研究变量 | 第39页 |
| 3.1.2 指标数据选取 | 第39-40页 |
| 3.2 构建SVAR模型 | 第40-43页 |
| 3.2.1 SVAR分析方法说明 | 第41-42页 |
| 3.2.2 SVAR模型下的研究脉络 | 第42-43页 |
| 3.3 样本选择与数据的处理 | 第43-44页 |
| 3.3.1 样本选择 | 第43页 |
| 3.3.2 数据处理 | 第43-44页 |
| 3.4 基于SVAR模型的实证分析 | 第44-55页 |
| 3.4.1 模型设定 | 第45-46页 |
| 3.4.2 平稳性检验 | 第46页 |
| 3.4.3 协整检验 | 第46-47页 |
| 3.4.4 Granger因果关系检验 | 第47-49页 |
| 3.4.5 模型的平稳性检验 | 第49-50页 |
| 3.4.6 脉冲响应分析 | 第50-54页 |
| 3.4.7 方差分解分析 | 第54-55页 |
| 3.5 实证结论 | 第55-57页 |
| 3.6 本章小结 | 第57-58页 |
| 第4章 政策建议 | 第58-62页 |
| 4.1 我国中央银行制定货币政策应该关注股票市场价格波动 | 第58页 |
| 4.2 构建完善的货币政策框架体系 | 第58-59页 |
| 4.2.1 中央银行货币政策应注重预期调控 | 第58-59页 |
| 4.2.2 畅通货币政策传导路径 | 第59页 |
| 4.2.3 增加货币政策的透明度 | 第59页 |
| 4.3 发挥股票市场的价格发现功能 | 第59-61页 |
| 4.3.1 建立健全股票市场机制建设 | 第60页 |
| 4.3.2 加强证券市场法律法规建设 | 第60页 |
| 4.3.3 优化投资者结构,扩大机构投资者比重 | 第60-61页 |
| 4.3.4 监管部门对股票市场要从严监管 | 第61页 |
| 4.4 本章小结 | 第61-62页 |
| 结论与展望 | 第62-63页 |
| 1、结论 | 第62页 |
| 2、展望 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文和其他科研情况 | 第68-69页 |