| 摘要 | 第1-10页 |
| Abstract | 第10-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-20页 |
| ·引言 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·概念界定 | 第14-16页 |
| ·研究内容和研究方法 | 第16-18页 |
| ·本文的章节安排 | 第18-20页 |
| 第二章 主权违约风险的评估和预警:文献综述 | 第20-40页 |
| ·债务危机的历史和危机理论的发展 | 第20-26页 |
| ·主权违约的历史 | 第21-23页 |
| ·主权债务危机的历史 | 第23-25页 |
| ·危机理论的发展 | 第25-26页 |
| ·主权债务危机的预警模型和风险评估 | 第26-31页 |
| ·国际货币基金组织的危机预警模型 | 第27-28页 |
| ·基于受限制变量模型的危机预警方法 | 第28-30页 |
| ·基于时间序列分析的危机预警模型 | 第30-31页 |
| ·评级公司的主权违约风险评估 | 第31-33页 |
| ·主权债务评级的分析方法 | 第32-33页 |
| ·主权债务评级的不足 | 第33页 |
| ·其他危机预警模型 | 第33-35页 |
| ·基于资产定价模型的风险评估和预警 | 第33-34页 |
| ·人工智能模型的研究方法 | 第34-35页 |
| ·基于理论模型的主权违约风险评估 | 第35-37页 |
| ·各模型的预警能力和优劣势比较 | 第37-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 第三章 基于受限变量回归分析的债务危机预警模型 | 第40-66页 |
| ·Probit危机预警模型的回顾 | 第41页 |
| ·Probit面板模型的MCMC估计 | 第41-51页 |
| ·MCMC估计法的简介 | 第42-44页 |
| ·Probit面板模型的估计 | 第44-47页 |
| ·空间计量Probit面板模型 | 第47-51页 |
| ·债务危机预警的地区差异和时期差异 | 第51-59页 |
| ·数据 | 第52页 |
| ·综合模型的估计结果 | 第52-54页 |
| ·综合模型的预警能力分析 | 第54-56页 |
| ·预警模型的时期差异性 | 第56-57页 |
| ·预警模型的地域差异性 | 第57-59页 |
| ·危机传染、空间计量和债务危机预警模型 | 第59-62页 |
| ·Probit危机预警模型的不足和扩展 | 第62-65页 |
| ·计量方法的改进 | 第63-64页 |
| ·债务危机预警体系的构建思路 | 第64-65页 |
| ·本章小结 | 第65-66页 |
| 第四章 基于时间序列分析的危机预警模型 | 第66-89页 |
| ·债务危机和货币危机的预警模型 | 第66-68页 |
| ·MS-GARCH模型的MCMC估计 | 第68-80页 |
| ·MS-GARCH模型 | 第68-71页 |
| ·马尔可夫转换GARCH模型的Griddy-Gibbs取样法 | 第71-75页 |
| ·MS-GARCH模型Griddy-Gibbs取样法的估计有效性 | 第75-76页 |
| ·时变概率MS-GARCH模型的Griddy-Gibbs取样法 | 第76-80页 |
| ·1997年东南亚金融危机的应用研究 | 第80-87页 |
| ·新加坡月度汇率的马尔可夫转换模型 | 第81-84页 |
| ·东南亚其他国家的马尔可夫转换-GARCH模型 | 第84-86页 |
| ·状态转换模型的估计方法和不足之处 | 第86-87页 |
| ·本章小结 | 第87-89页 |
| 第五章 不对称冲击、长期债券和主权违约概率 | 第89-119页 |
| ·导言和模型的直观解释 | 第89-90页 |
| ·主权违约模型的回顾 | 第90-93页 |
| ·主权债务违约模型 | 第93-98页 |
| ·模型环境 | 第93页 |
| ·本金还款额和长期债券假设 | 第93-94页 |
| ·递归动态均衡 | 第94-97页 |
| ·模型的解法:离散动态规划 | 第97-98页 |
| ·离散的不对称冲击模拟方法 | 第98-107页 |
| ·基于模拟的离散化方法 | 第99-101页 |
| ·不对称冲击和马尔可夫转换模型 | 第101-105页 |
| ·例子:阿根廷5状态离散转换方程 | 第105-106页 |
| ·例子:阿根廷21状态离散转换方程 | 第106-107页 |
| ·不对称冲击、长期债券和主权债务违约 | 第107-117页 |
| ·参数校准 | 第107-108页 |
| ·模型求解方法 | 第108-109页 |
| ·模拟结果 | 第109-112页 |
| ·不对称冲击对违约概率的影响 | 第112-115页 |
| ·模型的参数敏感性 | 第115-117页 |
| ·主权债务违约模型的应用 | 第117-118页 |
| ·本章小结 | 第118-119页 |
| 第六章 全文总结 | 第119-122页 |
| ·基于受限变量面板分析的危机预警模型 | 第119-120页 |
| ·基于金融时间序列分析的危机预警模型 | 第120页 |
| ·主权违约模型 | 第120-121页 |
| ·今后研究展望 | 第121-122页 |
| 参考文献 | 第122-135页 |
| 附录:本文主要模型的Matlab程序 | 第135-157页 |
| A1 Probit面板模型的MCMC估计法 | 第135-138页 |
| A2 MS-GARCH模型的Griddy-Gibbs取样法 | 第138-145页 |
| A3 主权债务违约模型的主程序 | 第145-157页 |
| 攻读博士学位期间的科研成果 | 第157-159页 |
| 后记 | 第159-160页 |
