| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外相关研究综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第16页 |
| 1.3 论文的结构安排 | 第16-17页 |
| 1.4 可能的创新点 | 第17-19页 |
| 第2章 我国商业银行次级债信用风险评估的理论基础 | 第19-25页 |
| 2.1 我国商业银行次级债信用风险的内涵 | 第19-20页 |
| 2.1.1 信用风险的概念界定 | 第19页 |
| 2.1.2 商业银行次级债信用风险的内涵 | 第19-20页 |
| 2.2 我国商业银行次级债信用风险的来源 | 第20-23页 |
| 2.2.1 宏观因素 | 第20页 |
| 2.2.2 市场因素 | 第20-22页 |
| 2.2.3 微观因素 | 第22页 |
| 2.2.4 我国商业银行次级债信用风险的特殊因素 | 第22-23页 |
| 2.3 测度商业银行次级债信用风险值的主要方法 | 第23-25页 |
| 2.3.1 内部评级法 | 第23-24页 |
| 2.3.2 信用检测模型 | 第24页 |
| 2.3.3 Jarrow、Lando 和 Turubull 模型 | 第24-25页 |
| 第3章 我国商业银行次级债信用风险评估的现状分析 | 第25-35页 |
| 3.1 我国商业银行次级债发展现状 | 第25-29页 |
| 3.1.1 商业银行次级债发展历程 | 第25-27页 |
| 3.1.2 商业银行次级债的发展特点 | 第27-29页 |
| 3.2 我国商业银行次级债信用风险现状 | 第29-31页 |
| 3.2.1 我国商业银行发行次级债筹集资金用途单一 | 第29-30页 |
| 3.2.2 商业银行次级债的投资主体范围较小 | 第30页 |
| 3.2.3 次级债的信用评级工作尚不完善合理 | 第30-31页 |
| 3.3 我国商业银行次级债信用风险评估现状 | 第31-35页 |
| 3.3.1 尚无良好的理论研究环境以及实证评估条件 | 第32页 |
| 3.3.2 商业银行次级债信用风险的评估停留在定性分析上 | 第32-35页 |
| 第4章 我国商业银行次级债信用风险评估的实证研究 | 第35-51页 |
| 4.1 JLT 模型介绍 | 第35-38页 |
| 4.1.1 模型概述 | 第35页 |
| 4.1.2 模型机理 | 第35-38页 |
| 4.2 信用转移概率矩阵概述及估算 | 第38-41页 |
| 4.2.1 信用转移概率矩阵概述 | 第38页 |
| 4.2.2 信用转移概率矩阵的估算 | 第38-41页 |
| 4.3 基于 JLT 模型的我国商业银行次级债信用风险评估 | 第41-49页 |
| 4.3.1 模型参数说明 | 第41-44页 |
| 4.3.2 估算结果 | 第44-47页 |
| 4.3.3 商业银行次级债信用风险值差异分析 | 第47-49页 |
| 4.4 本章小结 | 第49-51页 |
| 第5章 我国次级债信用风险管理的政策建议 | 第51-55页 |
| 5.1 完善信用评级市场 | 第51页 |
| 5.2 提高信息披露水平 | 第51-53页 |
| 5.3 培育和壮大机构投资者队伍 | 第53-54页 |
| 5.4 引进先进信用风险度量模型 | 第54-55页 |
| 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 附录 A 2008-2011 我国商业银行次级债样本 | 第61-63页 |
| 附录 B 攻读硕士学位期间的科研成果 | 第63页 |
