| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-23页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外研究现状与相关文献综述 | 第14-21页 |
| 1.2.1 国外相关文献综述 | 第14-17页 |
| 1.2.2 国内相关文献综述 | 第17-20页 |
| 1.2.3 文献综述小结 | 第20-21页 |
| 1.3 论文结构与创新之处 | 第21-23页 |
| 1.3.1 研究方法与论文结构 | 第21-22页 |
| 1.3.2 创新之处 | 第22-23页 |
| 第2章 资本监管对信贷非对称影响的理论分析 | 第23-32页 |
| 2.1 相关概念界定 | 第23-25页 |
| 2.1.1 资本监管对信贷的非对称效应 | 第23页 |
| 2.1.2 资本充足率及相关计算和要求 | 第23-25页 |
| 2.2 资本监管对信贷非对称影响的理论基础 | 第25-31页 |
| 2.2.1 资本监管对信贷的直接影响 | 第25-28页 |
| 2.2.2 资本监管对信贷的间接影响 | 第28-31页 |
| 2.3 理论分析小结 | 第31-32页 |
| 2.3.1 资本监管对信贷的直接非对称效应 | 第31页 |
| 2.3.2 资本监管对信贷的间接非对称效应 | 第31-32页 |
| 第3章 我国资本监管及其对信贷影响的现状 | 第32-43页 |
| 3.1 我国商业银行资本充足率现状 | 第32-36页 |
| 3.1.1 银监会成立前银行资本充足率状况 | 第32-34页 |
| 3.1.2 银监会成立后银行资本充足率状况 | 第34-35页 |
| 3.1.3 我国商业银行资本充足率现状小结 | 第35-36页 |
| 3.2 我国商业银行贷款现状 | 第36-38页 |
| 3.2.1 我国商业银行贷款增长率变化 | 第36-37页 |
| 3.2.2 我国商业银行贷款集中度变化 | 第37-38页 |
| 3.3 资本监管对信贷非对称影响的初步证据 | 第38-43页 |
| 3.3.1 1996-2002 年资本监管与信贷和货币政策 | 第38-39页 |
| 3.3.2 2003-2007 年资本监管与信贷和货币政策 | 第39-41页 |
| 3.3.3 2008 年以后资本监管与信贷和货币政策 | 第41-42页 |
| 3.3.4 资本监管对信贷非对称影响初步证据小结 | 第42-43页 |
| 第4章 资本监管对信贷非对称效应的实证研究 | 第43-58页 |
| 4.1 变量选择与实证模型设计 | 第43-46页 |
| 4.2 数据来源与数据预处理 | 第46-48页 |
| 4.3 实证模型检验 | 第48-51页 |
| 4.3.1 数据平稳性检验 | 第48-49页 |
| 4.3.2 面板数据模型形式检验 | 第49-51页 |
| 4.4 实证结果与分析 | 第51-57页 |
| 4.4.1 资本监管压力的直接非对称效应 | 第54页 |
| 4.4.2 资本监管压力的间接非对称效应 | 第54-56页 |
| 4.4.3 其他重要实证结论 | 第56-57页 |
| 4.5 实证结果小结 | 第57-58页 |
| 第5章 对策建议 | 第58-62页 |
| 5.1 提高商业银行的资本充足率水平 | 第58-59页 |
| 5.2 合理计量资产的风险权重 | 第59页 |
| 5.3 科学制定资本监管要求 | 第59-60页 |
| 5.4 调整不同方向货币政策的力度 | 第60-62页 |
| 结论 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-69页 |
| 致谢 | 第69-71页 |
| 附录 A 变截距个体固定效应模型个体偏离截距项 | 第71-72页 |
| 附录 B Hausman 检验程序 | 第72页 |
