我国财产保险公司承保风险经济资本的计量
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-14页 |
| 1.1.1 资本管理的新趋势 | 第12-13页 |
| 1.1.2 经济资本在保险业中的应用现状 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-20页 |
| 1.2.1 风险的度量 | 第14-17页 |
| 1.2.2 相依结构的构建 | 第17-20页 |
| 1.3 本文的研究思路与内容 | 第20-22页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第20-21页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第21-22页 |
| 第2章 财产保险公司承保风险与经济资本的界定 | 第22-29页 |
| 2.1 财产保险公司承保风险的界定 | 第22-26页 |
| 2.1.1 承保风险的定义 | 第22页 |
| 2.1.2 财产保险公司承保风险的定义 | 第22-23页 |
| 2.1.3 非寿险承保风险的度量 | 第23-26页 |
| 2.2 经济资本的界定 | 第26-29页 |
| 2.2.1 经济资本的定义 | 第26-27页 |
| 2.2.2 经济资本的应用 | 第27-29页 |
| 第3章 经济资本计量模型 | 第29-54页 |
| 3.1 Copula基础理论 | 第29-34页 |
| 3.1.1 Copula函数的定义 | 第29-30页 |
| 3.1.2 Copula函数常见的分类 | 第30-32页 |
| 3.1.3 Copula函数的独立性检验 | 第32-33页 |
| 3.1.4 Copula函数的参数估计 | 第33-34页 |
| 3.2 藤Copula下相依结构的构建 | 第34-43页 |
| 3.2.1 H函数 | 第35-36页 |
| 3.2.2 藤结构 | 第36-38页 |
| 3.2.3 Pair-Copula的选取方法 | 第38-39页 |
| 3.2.4 Pair-Copula的参数估计 | 第39-41页 |
| 3.2.5 藤Copula的拟合优度检验 | 第41-42页 |
| 3.2.6 藤Copula的随机模拟 | 第42-43页 |
| 3.3 经济资本的计量 | 第43-54页 |
| 3.3.1 风险测度方法的性质 | 第43-44页 |
| 3.3.2 一致性风险度量 | 第44页 |
| 3.3.3 扭曲风险度量 | 第44-48页 |
| 3.3.4 经济资本的计量方法 | 第48-54页 |
| 第4章 个案分析 | 第54-78页 |
| 4.1 样本选取与数据处理 | 第54-56页 |
| 4.2 椭圆族Copula下相依结构的构建 | 第56-60页 |
| 4.3 藤Copula下相依结构的构建 | 第60-71页 |
| 4.4 经济资本测算与比较 | 第71-74页 |
| 4.4.1 经济资本的测算 | 第71-72页 |
| 4.4.2 经济资本测算结果的比较 | 第72-74页 |
| 4.5 承保风险管理建议 | 第74-78页 |
| 4.5.1 保险数据库的建设 | 第74-75页 |
| 4.5.2 业务线结构优化 | 第75页 |
| 4.5.3 再保险 | 第75-78页 |
| 结论 | 第78-80页 |
| 参考文献 | 第80-85页 |
| 致谢 | 第85-86页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间科研成果情况 | 第86-87页 |
| 附录B 常见的Copula函数的H函数 | 第87-88页 |
| 附录C 常见的Pair-Copula选取范围 | 第88页 |
