| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第7-14页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第7-8页 |
| 1.2 研究现状 | 第8-11页 |
| 1.3 主要研究内容 | 第11页 |
| 1.4 研究方法与创新 | 第11-14页 |
| 第二章 基于参数Real GARCH模型的波动率和VaR测度 | 第14-29页 |
| 2.1 波动率与在险价值基本理论简介 | 第14-17页 |
| 2.2 GARCH族模型介绍 | 第17-19页 |
| 2.3 数据选择与处理 | 第19-22页 |
| 2.4 基于参数模型的波动率和VaR测度 | 第22-25页 |
| 2.5 Real GARCH模型的分位数回归估计 | 第25-29页 |
| 第三章 基于半参数Real GARCH模型的波动率和VaR测度 | 第29-37页 |
| 3.1 Real GARCH模型的波动方程非参数法估计 | 第29-31页 |
| 3.2 Real GARCH模型的波动方程半参数法估计 | 第31-32页 |
| 3.3 ReaI GARCH模型的波动方程时变系数法估计 | 第32-37页 |
| 第四章 多元Real GARCH的VaR测度与应用 | 第37-42页 |
| 4.1 多元Real GARCH及其实现 | 第37-38页 |
| 4.2 多元ReaI GARCH的VaR测度效果 | 第38-42页 |
| 第五章 模型评价与总结 | 第42-52页 |
| 5.1 波动率预测效果检验 | 第42-44页 |
| 5.2 VaR与ES测度效果检验 | 第44-50页 |
| 5.3 总结与展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
