| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-19页 |
| 1.2.1 关于借贷便利类货币政策工具的研究 | 第14-17页 |
| 1.2.2 关于借贷便利工具操作风险的研究 | 第17-18页 |
| 1.2.3 关于抵押品折损率的研究 | 第18-19页 |
| 1.3 研究框架与研究内容 | 第19-20页 |
| 1.4 研究方法 | 第20-21页 |
| 1.5 创新之处 | 第21-22页 |
| 第2章 央行借贷便利操作抵押品“折损率”的理论分析 | 第22-31页 |
| 2.1 借贷便利类货币政策工具的相关概述 | 第22-25页 |
| 2.1.1 借贷便利类货币政策工具的种类和操作特征 | 第22-24页 |
| 2.1.2 借贷便利类货币政策工具的传导机制与效果 | 第24-25页 |
| 2.2 借贷便利操作的风险及抵押品制度 | 第25-27页 |
| 2.2.1 借贷便利操作的风险 | 第25页 |
| 2.2.2 抵押品制度的理论分析 | 第25-27页 |
| 2.3 央行的风险规避方法即抵押品折损率标准 | 第27-29页 |
| 2.3.1 抵押品折损率的界定 | 第27-28页 |
| 2.3.2 折损率的提出依据 | 第28-29页 |
| 2.3.3 关于折损率与风险防范的关系分析 | 第29页 |
| 2.4 本章小结 | 第29-31页 |
| 第3章 抵押品“折损率”模型的修订 | 第31-39页 |
| 3.1 实验设计与假设前提的描述 | 第31-34页 |
| 3.1.1 实验设计 | 第31-32页 |
| 3.1.2 假设前提 | 第32-34页 |
| 3.2 抵押品折损率模型的选取与修订 | 第34-38页 |
| 3.2.1 核心市场 | 第36-37页 |
| 3.2.2 资产市场 | 第37页 |
| 3.2.3 均衡状态 | 第37-38页 |
| 3.2.4 货币政策限制 | 第38页 |
| 3.3 本章小结 | 第38-39页 |
| 第4章 抵押品“折损率”标准的实证分析 | 第39-46页 |
| 4.1 贷款违约率实验检验一 | 第39-43页 |
| 4.1.1 数据处理 | 第39-40页 |
| 4.1.2 贷款违约率模型求解 | 第40-41页 |
| 4.1.3 仿真结果与实际结果对比分析 | 第41-42页 |
| 4.1.4 商业银行贷款违约率对央行风险的影响效应分析 | 第42-43页 |
| 4.2 抵押品折损率实验检验二 | 第43-45页 |
| 4.2.1 均衡状态的解 | 第43-44页 |
| 4.2.2 最优策略组合 | 第44页 |
| 4.2.3 实验结果分析 | 第44-45页 |
| 4.3 本章小结 | 第45-46页 |
| 第5章 防范央行借贷便利操作风险的政策建议 | 第46-48页 |
| 5.1 关于防范央行风险的理论建议 | 第46-47页 |
| 5.2 关于完善抵押品制度和风险规避机制的政策建议 | 第47-48页 |
| 结论 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 附录 (攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
