| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 引言 | 第8-13页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第9-11页 |
| 1.2.1 国内研究综述 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国外研究综述 | 第10-11页 |
| 1.3 研究思路和研究方法 | 第11-12页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第11页 |
| 1.3.2 本文的研究思路 | 第11-12页 |
| 1.4 主要创新和不足之处 | 第12-13页 |
| 1.4.1 本文的主要创新 | 第12页 |
| 1.4.2 不足之处和有待进一步研究的问题 | 第12-13页 |
| 2 我国利率市场化进程与商业银行利率风险 | 第13-22页 |
| 2.1 我国利率市场化改革进程的回顾 | 第13-14页 |
| 2.1.1 货币市场的利率市场化 | 第13页 |
| 2.1.2 债券市场的利率市场化 | 第13页 |
| 2.1.3 金融机构存贷款利率的市场化进程 | 第13-14页 |
| 2.2 利率市场化对我国商业银行的影响 | 第14-17页 |
| 2.2.1 利率市场化推进银行业迎来机遇 | 第14-15页 |
| 2.2.2 利率市场化推进银行业迎来挑战 | 第15-17页 |
| 2.3 商业银行利率风险的变化与特点分析 | 第17-22页 |
| 2.3.1 商业银行利率风险的一般含义 | 第17页 |
| 2.3.2 商业银行利率风险的成因分析 | 第17-20页 |
| 2.3.3 利率市场化进程中商业银行利率风险的表现形式 | 第20-22页 |
| 3 国外利率风险管理及衡量方法比较分析 | 第22-29页 |
| 3.1 国外利率风险衡量方法的比较分析 | 第22-26页 |
| 3.1.1 持续期缺口及凸性分析 | 第22-24页 |
| 3.1.2 风险价值研究 | 第24-25页 |
| 3.1.3 利率敏感性缺口分析 | 第25-26页 |
| 3.2 国外利率风险控制策略的分析 | 第26-29页 |
| 3.2.1 资产负债表内管理策略 | 第27-28页 |
| 3.2.2 资产负债表外管理策略 | 第28-29页 |
| 4 我国商业银行利率风险管理实证分析 | 第29-34页 |
| 4.1 我国历年利率变化情况 | 第29-30页 |
| 4.2 模型的选定 | 第30页 |
| 4.3 数据的选取 | 第30-31页 |
| 4.4 我国商业银行利率风险控制的实证数据分析 | 第31-34页 |
| 5 增强商业银行利率风险管理能力建设的对策和建议 | 第34-43页 |
| 5.1 创造良好的金融环境以应对利率市场化 | 第34-35页 |
| 5.1.1 加速创造合理市场环境 | 第34页 |
| 5.1.2 不断改进法律法规 | 第34-35页 |
| 5.1.3 对不同类型商业银行采取差别化策略 | 第35页 |
| 5.2 主动提高风险调控水平 | 第35-38页 |
| 5.2.1 加快转变经营模式,有效推进战略转型 | 第36-37页 |
| 5.2.2 设置合理、实用的定价程序 | 第37-38页 |
| 5.2.3 优化资产负债表结构 | 第38页 |
| 5.2.4 建立风险管理人才培养机制 | 第38页 |
| 5.3 建立商业银行的利率风险管理体系 | 第38-43页 |
| 5.3.1 建立利率趋势预测系统 | 第38-39页 |
| 5.3.2 设立和改进测量方式与控制工具 | 第39-41页 |
| 5.3.3 建立利率风险管理系统 | 第41-43页 |
| 结论 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第48页 |