| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 Lundberg-Cramer经典风险模型 | 第8-9页 |
| 1.2 完全离散经典风险模型 | 第9-10页 |
| 1.3 本文的主要研究结果 | 第10-12页 |
| 2 考虑AR(1)利率及投资收益离散模型的破产概率 | 第12-17页 |
| 2.1 模型描述 | 第12-13页 |
| 2.2 破产概率满足的积分方程及其上界 | 第13-15页 |
| 2.3 鞅方法得到的破产概率的上界 | 第15-17页 |
| 3 考虑Markov利率及投资收益离散模型的破产概率 | 第17-25页 |
| 3.1 模型描述 | 第17-18页 |
| 3.2 破产概率满足的积分方程及Lundberg型上界 | 第18-21页 |
| 3.3 鞅方法得到的上界 | 第21-25页 |
| 4 考虑AR(1)利率的离散时间再保险模型的破产概率 | 第25-32页 |
| 4.1 模型描述 | 第25-26页 |
| 4.2 破产概率满足的积分方程 | 第26-29页 |
| 4.3 破产概率的Lundberg型上界 | 第29-32页 |
| 5 Markov链利率下离散时间再保险模型的破产概率 | 第32-40页 |
| 5.1 模型描述 | 第32-33页 |
| 5.2 破产概率的积分方程形式及Lundberg型上界 | 第33-37页 |
| 5.3 鞅方法得到的上界 | 第37-40页 |
| 结论 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44页 |
