阳光私募基金与股市波动的关系研究
| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 1 引言 | 第12-21页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第13-17页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第15-17页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第17页 |
| 1.3 研究内容及框架 | 第17-20页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17-19页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第19-20页 |
| 1.4 研究方法及创新点 | 第20-21页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第20页 |
| 1.4.2 创新点 | 第20-21页 |
| 2 我国阳光私募基金概述 | 第21-30页 |
| 2.1 阳光私募的基本概念 | 第21-23页 |
| 2.1.1 阳光私募的定义 | 第21页 |
| 2.1.2 阳光私募运行模式 | 第21-22页 |
| 2.1.3 阳光私募的基本特征 | 第22-23页 |
| 2.2 我国阳光私募的发展历程 | 第23-25页 |
| 2.3 我国阳光私募的现状分析 | 第25-30页 |
| 3 阳光私募与股市波动的理论分析 | 第30-37页 |
| 3.1 阳光私募的有限理性分析 | 第30-31页 |
| 3.1.1 信息不对称问题 | 第30页 |
| 3.1.2 心智成本 | 第30页 |
| 3.1.3 非理性因素 | 第30-31页 |
| 3.1.4 委托代理问题 | 第31页 |
| 3.2 阳光私募的羊群效应和短视行为 | 第31-34页 |
| 3.2.1 羊群效应 | 第31-33页 |
| 3.2.2 短视行为 | 第33-34页 |
| 3.3 阳光私募的投机与市场操纵 | 第34-35页 |
| 3.4 投资策略差异分析 | 第35-37页 |
| 4 阳光私募入市与股市波动的实证研究 | 第37-43页 |
| 4.1 股市波动的概念 | 第37-38页 |
| 4.1.1 股市波动的定义 | 第37页 |
| 4.1.2 股市波动的衡量方法 | 第37-38页 |
| 4.2 研究设计 | 第38-41页 |
| 4.2.1 研究假设的提出 | 第38页 |
| 4.2.2 样本选取和样本描述 | 第38-39页 |
| 4.2.3 平稳性检验 | 第39-40页 |
| 4.2.4 异方差检验 | 第40页 |
| 4.2.5 模型设定 | 第40-41页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第41-43页 |
| 5 阳光私募持股比例与股市波动的实证研究 | 第43-47页 |
| 5.1 研究设计 | 第43-44页 |
| 5.1.1 研究假设的提出 | 第43页 |
| 5.1.2 样本选择 | 第43页 |
| 5.1.3 变量定义 | 第43-44页 |
| 5.1.4 样本统计与模型设定 | 第44页 |
| 5.2 实证结果分析 | 第44-47页 |
| 6 结论 | 第47-49页 |
| 6.1 研究结论 | 第47-48页 |
| 6.2 研究局限和展望 | 第48-49页 |
| 6.2.1 研究局限 | 第48页 |
| 6.2.2 研究展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第52-54页 |
| 学位论文数据集 | 第54页 |
