| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-16页 |
| 1.2.1 国外文献简述 | 第10-13页 |
| 1.2.2 国内文献概述 | 第13-16页 |
| 1.2.3 简要评述 | 第16页 |
| 1.3 研究方案 | 第16-18页 |
| 1.3.1 研究的主要内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 结构安排 | 第17-18页 |
| 1.4 本文可能的创新点与不足 | 第18-20页 |
| 第二章 商业银行信用风险相关理论基础 | 第20-28页 |
| 2.1 信用风险界定 | 第20-21页 |
| 2.1.1 信用风险定义 | 第20页 |
| 2.1.2 信用风险特点 | 第20-21页 |
| 2.2 我国商业银行信用风险管理 | 第21-24页 |
| 2.2.1 银行信用风险管理定义 | 第21页 |
| 2.2.2 我国商业银行信用风险管理现状 | 第21-23页 |
| 2.2.3 我国商业银行信用风险管理中的缺陷 | 第23-24页 |
| 2.3 度量在信用风险管理中的核心作用 | 第24-28页 |
| 2.3.1 度量的核心作用 | 第24-25页 |
| 2.3.2 现代信用风险测度模型在我国适用性比较 | 第25-28页 |
| 第三章 KMV理论模型参数修正 | 第28-36页 |
| 3.1 KMV模型的原理 | 第28-29页 |
| 3.2 KMV模型计算框架 | 第29-31页 |
| 3.3 传统KMV模型的不足 | 第31-32页 |
| 3.4 契合我国资本市场的KMV模型参数修正 | 第32-36页 |
| 3.4.1 股东权益的市场价值 | 第33页 |
| 3.4.2 股权价值波动率 | 第33-35页 |
| 3.4.3 债务期限t和无风险利率r的设置 | 第35页 |
| 3.4.4 违约点DPT | 第35-36页 |
| 第四章 修正KMV模型信用风险测度实证与检验 | 第36-47页 |
| 4.1 样本选取 | 第36页 |
| 4.2 实证过程 | 第36-42页 |
| 4.2.1 股东权益的市场价值的计算 | 第36-37页 |
| 4.2.2 基于EGARCH（1,1）-M的股权价值波动率计算 | 第37-40页 |
| 4.2.3 资产价值与波动率计算 | 第40-41页 |
| 4.2.4 违约点的比较 | 第41页 |
| 4.2.5 违约距离与违约概率计算结果 | 第41-42页 |
| 4.3 实证结果分析与检验 | 第42-46页 |
| 4.3.1 违约距离与违约概率计算结果 | 第42-43页 |
| 4.3.2 违约距离非参数检验—Mann-Whitney U检验 | 第43-44页 |
| 4.3.3 违约距离非参数检验—Kolmogorov-Smirnov检验 | 第44页 |
| 4.3.4 违约距离敏感性分析 | 第44-45页 |
| 4.3.5 修正KMV模型预测能力评估—ROC曲线 | 第45-46页 |
| 4.4 本章小结 | 第46-47页 |
| 第五章 强化我国商业银行信用风险管理的对策 | 第47-50页 |
| 5.1 完善测度信用风险手段方面 | 第47-48页 |
| 5.1.1 建立适合我国商业银行信用风险测度的KMV模型 | 第47页 |
| 5.1.2 建立权威的违约数据库 | 第47页 |
| 5.1.3 完善内部评级法 | 第47-48页 |
| 5.2 应用环境方面 | 第48-50页 |
| 5.2.1 内部应用环境 | 第48页 |
| 5.2.2 外部应用环境 | 第48-50页 |
| 第六章 结论与展望 | 第50-52页 |
| 6.1 主要结论 | 第50-51页 |
| 6.2 展望 | 第51-52页 |
| 附录 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 在读期间发表论文及研究成果 | 第58页 |
