基于金融、保险领域的重尾现象研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第9-11页 |
| 第二节 研究内容和框架 | 第11-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-20页 |
| 第一节 重尾现象的发现 | 第13页 |
| 第二节 重尾分布的发展 | 第13-14页 |
| 第三节 金融领域的重尾现象及其研究 | 第14-16页 |
| 第四节 保险领域的重尾现象及其研究 | 第16-20页 |
| 第三章 重尾分布的相关理论 | 第20-29页 |
| 第一节 重尾的定义 | 第20-21页 |
| 第二节 常见的分布族及其性质 | 第21-25页 |
| 第三节 重尾子族间的相互关系 | 第25-26页 |
| 第四节 重尾分布和轻尾分布的比较 | 第26-29页 |
| 第四章 尾部相关性理论 | 第29-40页 |
| 第一节 若干相依结构 | 第29-30页 |
| 第二节 Copula理论介绍 | 第30-31页 |
| 第三节 基于Copula函数的相关性测度 | 第31-34页 |
| 第四节 Copula函数简单介绍与选取 | 第34-38页 |
| 第五节 Copula模型的构建和参数估计 | 第38-40页 |
| 第五章 金融市场中的重尾现象研究 | 第40-71页 |
| 第一节 研究对象及数据选取 | 第40-41页 |
| 第二节 重尾特征检验 | 第41-49页 |
| 第三节 重尾特征比较 | 第49-54页 |
| 第四节 尾部相关性分析 | 第54-69页 |
| 第五节 稳健性检验 | 第69-71页 |
| 第六章 保险中的重尾现象研究 | 第71-82页 |
| 第一节 基于重尾索赔的破产概率 | 第71-72页 |
| 第二节 重尾索赔的局部Max-Sum等价式 | 第72-74页 |
| 第三节 考虑相依重尾风险的破产概率 | 第74-82页 |
| 第七章 总结 | 第82-84页 |
| 参考文献 | 第84-89页 |
| 附录 | 第89-120页 |
| 附录A | 第89-96页 |
| 附录B | 第96-104页 |
| 附录C | 第104-120页 |
| 攻读硕士学位期间的科研经历 | 第120-121页 |
| 致谢 | 第121-122页 |
