外汇期权定价的非参数估计

摘要	第1-4页
Abstract	第4-6页
1 绪论	第6-12页
·选题的科学意义和应用前景	第6-7页
·国内外研究现状	第7-10页
·论文的研究内容及框架安排	第10-12页
2 资产价格服从均值回归模式的研究综述	第12-16页
·基于均值回归的期权定价模型的数学推导	第12-13页
·均值回归对数模型综述	第13-16页
·均值回归对数模型介绍	第13页
·基于均值回归对数的期权定价模型数学推导	第13-15页
·价格依赖型波动率模型的重要性	第15-16页
3 价格依赖型扩散系数的非参数估计	第16-23页
·价格依赖型扩散系数估计量的构造	第17-19页
·价格依赖型扩散系数的小波估计	第19-23页
4 价格依赖型均值回归对数模型的数值解	第23-32页
·价格依赖型均值回归对数模型差分方法简介	第23-24页
·价格依赖型均值回归对数模型的差分格式	第24-28页
·价格依赖型均值回归对数模型的显式差分格式	第24-25页
·价格依赖型均值回归对数模型的隐式差分格式	第25-26页
·隐式差分格式方程的边界条件	第26-28页
·解的相容性与稳定性	第28-32页
·解的相容性	第28-30页
·解的稳定性	第30-32页
5 实证分析	第32-37页
结论	第37-38页
致谢	第38-39页
参考文献	第39-41页