| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-11页 |
| 目录 | 第11-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-21页 |
| §1.1 量化投资 | 第13-16页 |
| §1.2 行为金融 | 第16-17页 |
| §1.3 高频交易 | 第17-20页 |
| §1.4 本文的工作和主要结论 | 第20-21页 |
| 第二章 行为金融中的交易策略 | 第21-45页 |
| §2.1 引言 | 第21-23页 |
| §2.1.1 动量效应 | 第21-22页 |
| §2.1.2 动量策略 | 第22-23页 |
| §2.1.3 本章研究 | 第23页 |
| §2.2 Hong-Stein模型的检验 | 第23-37页 |
| §2.2.1 Hong-Stein模型中的均衡价格方程 | 第24页 |
| §2.2.2 Hong-Stein模型的两个推论 | 第24-28页 |
| §2.2.3 实证检验 | 第28-37页 |
| §2.3 动量策略实证检验 | 第37-43页 |
| §2.3.1 策略描述 | 第37-38页 |
| §2.3.2 数据描述 | 第38-39页 |
| §2.3.3 实证检验结果 | 第39-41页 |
| §2.3.4 风险解释 | 第41-42页 |
| §2.3.5 策略的不足 | 第42-43页 |
| §2.4 小结 | 第43-45页 |
| 第三章 高频交易中的交易策略 | 第45-83页 |
| §3.1 引言 | 第45-47页 |
| §3.1.1 从低频交易到高频交易 | 第45页 |
| §3.1.2 技术指标 | 第45-46页 |
| §3.1.3 Parabolic SAR | 第46页 |
| §3.1.4 本章研究 | 第46-47页 |
| §3.2 SAR的数学表达式 | 第47-50页 |
| §3.3 截尾SAR及由其定义的新指标 | 第50-54页 |
| §3.3.1 X_t平稳性的证明：方法Ⅰ | 第52-53页 |
| §3.3.2 X_t平稳性的证明：方法Ⅱ | 第53-54页 |
| §3.4 数值模拟 | 第54-58页 |
| §3.5 基于截尾SAR指标的交易策略的实证检验 | 第58-76页 |
| §3.5.1 描述性统计 | 第58-62页 |
| §3.5.2 X_t的平稳性 | 第62-65页 |
| §3.5.3 交易策略的盈利性检验 | 第65-76页 |
| §3.6 小结 | 第76-83页 |
| 第四章 总结及展望 | 第83-87页 |
| §4.1 有策略总结 | 第83页 |
| §4.2 未来研究方向 | 第83-87页 |
| §4.2.1 行为金融中的研究方向 | 第83-84页 |
| §4.2.2 高频交易中的研究方向 | 第84-87页 |
| 参考文献 | 第87-95页 |
| 在学期间的研究成果及发表的论文 | 第95-97页 |
| 致谢 | 第97页 |