| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-12页 |
| ·国外研究现状 | 第10-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-12页 |
| ·本文的研究思路与框架 | 第12-14页 |
| 第2章 国际干散货运输市场及波罗的海运价指数概述 | 第14-30页 |
| ·国际干散货运输市场概述 | 第14-22页 |
| ·国际干散货运输市场构成要素 | 第14-16页 |
| ·国际干散货航运市场需求分析 | 第16-18页 |
| ·国际干散货航运市场供给分析 | 第18-22页 |
| ·波罗的海干散货运价指数概述 | 第22-30页 |
| ·波罗的海干散货运价指数的来源和发展 | 第22-23页 |
| ·波罗的海干散货运价指数的构成 | 第23-27页 |
| ·波罗的海干散货运价指数的计算方法 | 第27页 |
| ·波罗的海干散货运价指数波动影响因素 | 第27-30页 |
| 第3章 波罗的海干散货运价指数波动分析模型 | 第30-35页 |
| ·模型背景介绍 | 第30页 |
| ·ARCH(p)模型 | 第30-32页 |
| ·GARCH(p,q)模型 | 第32-33页 |
| ·非对称GARCH模型 | 第33-35页 |
| 第4章 波罗的海干散货运价指数波动性分析 | 第35-53页 |
| ·数据的选取及说明 | 第35页 |
| ·基本统计特征分析 | 第35-39页 |
| ·基本统计量简介 | 第35-37页 |
| ·基本统计特征分析 | 第37-39页 |
| ·波罗的海干散货运价指数波动持续性与敏感性分析 | 第39-50页 |
| ·日收益率序列的平稳性检验 | 第40页 |
| ·日收益率序列的自相关性检验 | 第40-41页 |
| ·建立日收益率序列均值模型及ARCH效应检验 | 第41-43页 |
| ·基于不同分布下的GARCH模型参数估计 | 第43-49页 |
| ·GARCH(1,1)模型效果检验 | 第49-50页 |
| ·波罗的海干散货运价指数杠杆效应分析 | 第50-53页 |
| 第5章 波罗的海干散货运价指数波动率预测 | 第53-62页 |
| ·GARCH模型预测波动率的方法和效果检验 | 第53-55页 |
| ·GARCH(1,1)模型预测波动率的方法 | 第53-54页 |
| ·模型预测效果检验 | 第54-55页 |
| ·应用GARCH(1,1)模型预测干散货日收益率波动率 | 第55-62页 |
| ·数据的选取 | 第55页 |
| ·样本期外的波动率预测 | 第55-60页 |
| ·GARCH(1,1)模型预测效果检验 | 第60-62页 |
| 第6章 干散货航运企业经营策略建议 | 第62-63页 |
| 第7章 结论与展望 | 第63-65页 |
| ·结论 | 第63-64页 |
| ·展望 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 附录A 干散货运价指数趋势图 | 第68-70页 |
| 附录B 干散货运价指数日收益率序列趋势图 | 第70-72页 |
| 附录C 自相关与偏自相关检验图 | 第72-74页 |
| 附录D ARCH均值模型估计表 | 第74-76页 |
| 附录E GARCH模型参数估计与检验结果 | 第76-82页 |
| 附录F EGARCH模型参数估计与检验结果 | 第82-88页 |
| 致谢 | 第88页 |